导读.
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前言
第一部分介绍
第1章投资的背景
1.1什么是投资?
1.2资产的选择
1.3全球市场
1.4资本的来源
1.5美国金融市场
第5章初级证券及其发行者
5.1货币市场证券及其市场
5.2固定收益证券
5.3美国政府证券
5.5美国市政债券
5.6公司债券
5.7权益证券
5.8普通股
5.9优先股
第7章统计分析和证券市场线
7.1基本随机变量
7.2收益的概率分布
7.3预期收益率
7.4风险估计量
7.5风险的来源
7.6概率分布的建立
7.7概率分布的稳定性
7.8选择优势资产
7.9特征线
7.10对特征线的解释
7.11证券市场线(SML)
第8章有效资本市场和不规则现象
8.1信息假设
8.2支持弱式有效市场假设的证据
8.3弱式有效市场假设的不规则现象
8.4半强式有效市场假设的检验
8.5分股和股息的效应
8.6另一种不规则现象：规模效应(或小公司效应)
8.7成长价值不规则现象
8.8强式有效市场的检验
第二部分投资指数
第10章建立价格指数
10.1建立一种股票市场指数
10.2价格指数的调整
10.3一期的指数收益
10.4几何平均收益
10.5多期收益的计算
10.6消费者价格指数(CPI)
10.7购买力风险
第三部分投资组合理论
第13章资产配置
13.1资产配置过程
13.2第一阶段——创建书面投资计划书
13.3第二阶段——管理资金
13.4利用指数解释投资行为
第14章投资组合分析
14.1简单形式的多样化
14.2在不同行业之间进行多样化配置
14.3过分的多样化
14.4马克维茨多样化简介
14.5马克维茨概念1：权重总合为1
14.6马克维茨概念2：一项投资组合的预期收益..
14.7马克维茨概念3：目标
14.8马克维茨概念4：投资组合风险
14.9重新考虑第一个马克维茨概念
14.10马克维茨概念5：资产配置线
14.11投资者偏好
第15章资本资产定价模型和套利定价理论
15.1在风险—收益范围内的投资机会
15.2资本资产定价模型(CAPM)
15.3证券市场线(SML)的基本原理
15.4放宽CML和SML假设
15.5对SML的评价和检验
15.6套利定价理论(APT)
15.7两因子APT模型
15.8APT与SML的比较
15.9对APT进行经验检验
第16章投资绩效评估
16.1共同基金数据
16.2共同基金绩效
16.3分析投资组合管理人的风格
16.4两个假定的共同基金
16,5夏普(sharpe)投资组合绩效度量
16.6创造投资机会
16.7特雷诺(Treynor)绩效度量
16.8投资的A1pha
16.9共同基金的绩效统计
16.10评估相机决策
16.11胜利者会一直胜利吗?
第五部分固定收益投资
第19章全球债券市场
19.1全球市场概览
19.2美国债券市场
19.3世界工业化国家的债券市场部门
19.4国际债券
19.5外国债券
19.6欧洲市场
19.7应计利息
19.8到期收益率(YTM)：基础入门
19.9债券的YTM.价格和其他收益度量之间的关系
19.10布莱迪债券(BradyBonds)资助新兴市场国家
第20章市场利率
20.1市场利率水平
20.2利差
20.3利率的期限结构(收益率曲线)
20.4收益率曲线的三种理论
第21章期限风险和利率风险
21.1债券现值
21.2息票效应和期限效应
21.3固定收益投资工具的套期保值
21.4麦考利久期
21.5利率风险
21.6关于久期的问题
21.7期限分析
第六部分权益股
第24章度量盈利能力
24.1现金股息的信息内容
24.2预测每股盈利
24.3盈利的惊人变化影响股票价格
24.4计算盈利具有不确定性
24.5现金流
第26章技术分析
26.1技术分析的理论基础
26.2道理论
26.3柱状图
26.4用图表表示股票交易数量
26.5移动平均分析
26.6行为金融学
第七部分衍生工具和其他投资选择
第27章期货
27.1商品交易的机制
27.2对期货的管制
27.3价格和定价关系
27.4套期保值
27.5即期价格和远期价格趋同理论
27.6远期和期货的通用定价原则
27.7为美国国库券期货合同定价
27.8为股票市场指数期货合约定价
第28章期权
28.1二项式期权定价介绍
28.2布莱克—斯科尔斯看涨期权定价模型
28.3看涨／看跌期权平价公式
28.4支付现金股息效应
28.5期权市场
28.6利用期权构造头寸
28.7出售持保看涨期权
28.8跨式组合
28.9套利
现值表
术语表...
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