金融市场的复杂性与风险管理

定　价：¥26.00

作　者：	李红权、马超群
出版社：	经济科学出版社
丛编项：
标　签：	金融

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ISBN：	9787505859272	出版时间：	2006-12-01	包装：	平装
开本：	16	页数：	217	字数：

内容简介

　　第1章绪论1.1研究背景及研究意义1.2国内外研究现状评述1.3研究的课题来源与主要内容1.4本章小结第一部分金融市场的复杂动力学行为第2章金融市场的非线性动力学分析原理2.1金融市场的特性2.2金融市场的非线性动力学分析原理2.3非线性动力学分析原理下的风险观2.4本章小结第3章金融市场的分形特征3.1分形与分形时间序列3.2分形时间序列的特征量3.3分形时间序列的分析方法3.4分数差分化技术在金融时间序列分析中的应用3.5金融市场分形特征的实证研究3.6本章小结第4章金融市场的混沌动力学特征4.1混沌的定义与基本特征4.2非线性时间序列分析的相空间重构技术4.3混沌系统的特征量4.4我国金融市场混沌特征的实证研究4.5本章小结第5章金融市场非线性动力学价格行为的形成机制5.1我国金融市场股票价格行为的实证分析5.2金融市场非线性动力学价格行为的形成机制探析5.3本章小结第二部分金融复杂系统的风险管理方法与技术第6章金融复杂系统的风险管理创新体系6.1风险的识别6.2基于非线性动力学特征的风险度量指标研究6.3基于非线性动力学特征的风险管理方法研究6.4本章小结第7章基于混沌控制原理的风险控制方法7.1混沌控制的一般原理7.2金融市场混沌控制的原理与方法7.3本章小结第8章金融复杂系统的市场风险管理模型8.1风险价值方法8.2风险价值的算法8.3极值条件下风险价值方法的改进8.4风险价值方法的实证研究8.5基于VaR的金融市场风险管理有效途径8.6本章小结第9章基于分数布朗运动的期权定价模型9.1期权定价理论：现状与挑战9.2基于分数布朗运动的股票价格行为演化模型9.3基于分数布朗运动的期权定价模型9.4本章小结第三部分金融市场理论的非线性研究范式第10章金融市场的非线性研究范式：基于复杂性科学与行为金融学10.1引言10.2金融市场理论的非线性研究范式10.3金融市场非线性理论体系的研究前景10.4本章小结总结与展望附录A 主要的计算机程序目录附录B 恒生指数的蒙特卡罗模拟结果参考文献后记

作者简介

　　李红权，男，1976年出生。湖南大学管理学博士。现执教于湖南师范大学商学院金融系，兼任湖南大学中科预测科学研究中心研究员、湖南省管理科学学会金融专业委员会副主任。主要研究领域为金融工程与金融风险管理、金融复杂性研究。先后在《中国管理科学》，《系统工程理论与实践》、《财经研究》及”Internati-onal。Iournalof Information Technol—ogyand Decision Making”等国内外期刊上发表论文20余篇；主持和参与国家自然科学基金、社会科学基金等国家级项目4项及省部级项目3项，获得省部级科研奖励3项。

图书目录

第1章　绪论
　1.1　研究背景及研究意义
　1.2　国内外研究现状评述
　1.3　研究的课题来源与主要内容
　1.4　本章小结
第一部分　金融市场的复杂动力学行为
　第2章　金融市场的非线性动力学分析原理
　　2.1　金融市场的特性
　　2.2　金融市场的非线性动力学分析原理
　　2.3　非线性动力学分析原理下的风险观
　　2.4　本章小结
　第3章　金融市场的分形特征
　　3.1　分形与分形时间序列
　　3.2　分形时间序列的特征量
　　3.3　分形时间序列的分析方法
　　3.4　分数差分化技术在金融时间序列分析中的应用
　　3.5　金融市场分形特征的实证研究
　　3.6　本章小结
　第4章　金融市场的混沌动力学特征
　　4.1　混沌的定义与基本特征
　　4.2　非线性时间序列分析的相空间重构技术
　　4.3　混沌系统的特征量
　　4.4　我国金融市场混沌特征的实证研究
　　4.5　本章小结
　第5章　金融市场非线性动力学价格行为的形成机制
　　5.1　我国金融市场股票价格行为的实证分析
　　5.2　金融市场非线性动力学价格行为的形成机制探析
　　5.3　本章小结
第二部分　金融复杂系统的风险管理方法与技术
　第6章　金融复杂系统的风险管理创新体系
　　6.1　风险的识别
　　6.2　基于非线性动力学特征的风险度量指标研究
　　6.3　基于非线性动力学特征的风险管理方法研究
　　6.4　本章小结
　第7章　基于混沌控制原理的风险控制方法
　　7.1　混沌控制的一般原理
　　7.2　金融市场混沌控制的原理与方法
　　7.3　本章小结
　第8章　金融复杂系统的市场风险管理模型
　　8.1　风险价值方法
　　8.2　风险价值的算法
　　8.3　极值条件下风险价值方法的改进
　　8.4　风险价值方法的实证研究
　　8.5　基于VaR的金融市场风险管理有效途径
　　8.6　本章小结
　第9章　基于分数布朗运动的期权定价模型
　　9.1　期权定价理论：现状与挑战
　　9.2　基于分数布朗运动的股票价格行为演化模型
　　9.3　基于分数布朗运动的期权定价模型
　　9.4　本章小结
第三部分　金融市场理论的非线性研究范式
　第10章　金融市场的非线性研究范式：基于复杂性科学与行为金融学
　　10.1　引言
　　10.2　金融市场理论的非线性研究范式
　　10.3　金融市场非线性理论体系的研究前景
　　10.4　本章小结
总结与展望
附录A　主要的计算机程序目录
附录B　恒生指数的蒙特卡罗模拟结果
参考文献
后记