极差分解方法与金融市场预测研究

第1章 绪论 1.1 研究背景和意义 1.2 国內外研究文献 1.3 本书的研究方法、內容以及结构安排 1.4 本书的创新与特色 1.5 本书的结构路线 第2章 市场可预测的资产定价理论基础 2.1 基于消费的资产定价模型 2.2 随机游走与时变的预期收益 2.3 资产可预测性程度 2.4 本章小结 第3章 市场可预测的实证经验一一K线的预测能力 3.1 K线的起源与定义 3.2 K线预测能力的实证检验 3.3 实证结果 3.4 本章小结 第4章 K线预测的统计理论：价格的极差分解 4.1 极差与信息 4.2 信息与金融市场建模 4.3 极差分解理论 4.4 统计模拟 4.5 实证研究 4.6 本章小结 第5章 K线预测的统计理论：基于分解的向量自回归模型(DVAR) 5.1 引言 5.2 收益率建模方法评述 5.3 收益率分解 5.4 基于分解的向量自回归模型 5.5 DVAR模型变量间的Granger因果关系 5.6 统计模拟 5.7 实证研究 5.8 本章小结 第6章 K线预测的统计理论：上、下影线在DVAR模型中的作用 6.1 影线与K线图 6.2 上、下影线的定义及符号 6.3 模拟研究 6.4 Granger因的理论解释 6.5 实证研究 6.6 本章小结 第7章 K线预测的实证研究：DVAR与ARMA的实证比较 7.1 引言 7.2 计量方法 7.3 实证研究 7.4 本章小结 第8章 K线预测的实证研究：DVAR模型的样本内预测能力 8.1 计量经济方法 8.2 证券市场价格预测：S&P500 8.3 外汇市场预测：美元指数 8.4 大宗商品价格预测：WTI原油现货价格 8.5 本章小结 第9章 K线预测的实证研究：DVAR模型的样本外预测能力 9.1 引言 9.2 计量经济方法 9.3 样本外预测结果：S&P500 9.4 样本外预测结果：美元指数 9.5 样本外预测结果：WTI原油现货价格 9.6 本章小结 第10章 总结与展望 10.1 主要研究结论 10.2 未来研究展望 参考文献