养老金制度精算设计及动态投资策略研究

定　价：¥56.00

作　者：	高建伟著
出版社：	科学出版社
丛编项：
标　签：	保险经济

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ISBN：	9787030394934	出版时间：	2014-03-01	包装：	平装
开本：	32开	页数：	236	字数：

内容简介

　　《养老金制度精算设计及动态投资策略研究》提出了在人口老龄化背景下，如何设计多层次养老保险制度的精算指标及如何保值增值问题。主要包括：在基本养老保险制度下，以评估和制定福利指标作为研究基金缺口的突破口，在连续情形下，将无风险资产收益率推广为仿射利率期限结构，将风险资产收益率推广为CEV模型，利用随机控制理论，得到不同效用函数下的最优投资策略解析解。基于损失函数的最优投资策略研究中，考虑不同资产收益之间的随机干扰对最优投资策略影响，改进风险资产瞬时收益率满足的微分方程，研究最优投资策略的解析解。

作者简介

　　高建伟，1972年12月生，华北电力大学经济与管理学院教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才。长期从事养老保险精算与投资的理论研究。近年来，负责8项纵向科研项目，其中，主持国家自然科学基金3项，主持北京市自然科学基金、教育部人文社会科学基金等支持的省部级课题5项。发表学术论文56篇，其中，SCI及SSCI检索12篇，EI检索28篇。

图书目录

1.1 基本养老保险制度概述
1.2 现收现付制度下的缴费率精算模型
1.3 部分积累制度下的缴费率精算模型
1.4 养老金给付精算模型
1.5 个人账户养老金计发月数模型
1.6 基本养老保险替代率精算模型
1.7 小结
第2章中国基本养老保险基金缺口精算研究
2.1 隐性养老金债务产生的背景及规模测算
2.2 隐性养老金债务精算模型
2.3 基金未来缺口精算模型
2.4 基金未来缺口模拟分析
2.5 隐性养老金债务的测算
2.6 小结
第3章 DC型企业年金计划精算指标设计
3.1 企业年金计划概述
3.2 DC型企业年金计划缴费率精算模型
3.3 DC型企业缴费率调整因子及“中人”补偿问题精算模型
3.4 DC型企业年金计划替代率精算研究
3.5 DC型企业年金计划税收优惠指标精算研究
3.6 小结
第4章基于随机规划的养老保险基金投资策略研究
4.1 基于贝叶斯随机规划方法的投资策略研究
4.2 基于WCVaR风险控制的投资策略研究
4.3 带有流动性约束的CVaR投资策略研究
4.4 带有流动性约束的wCVaR投资策略研究
4.5 小结
第5章基于随机控制的养老保险基金投资策略研究
5.1 基于效用函数的投资策略研究
5.2 基于损失函数的投资策略研究
5.3 基于仿射利率结构的投资策略研究
5.4 基于CEV模型的投资策略研究
5.5 基于E—CEV模型的投资策略研究
5.6 基于分数次布朗运动模型的投资策略研究
5.7 基于生存概率的投资策略研究
5.8 小结
参考文献
附录