SAS在财务研究中的应用

定　价：¥69.00

作　者：	林煜恩著
出版社：	电子工业出版社
丛编项：
标　签：	计算机/网络行业软件及应用

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ISBN：	9787121302251	出版时间：	2017-01-01	包装：	平装
开本：	16开	页数：	368	字数：

内容简介

　　本书主要分两部分，第一部分为第 1 章到第 7 章，主要针对财务管理、金融、投资领域需要用到的 SAS 语法进行介绍；第二部分为第 8 章到第 17 章，主要针对财务实践研究中会使用的研究方法进行介绍。本书的第二部分中提供了标准化的宏语法，在第 8 章中提供了 stat 以及 correlation 两个宏语法，读者仅需将文档准备好，输入文档名称，希望进位到小数点后几位及要分析的变项名称，宏语法就能够直接将叙述统计表以及相关系数表自动生成出来，第 9 章提供了 npar 及 ttest，可以快速地检定两群体的中位数以及均值检定，第 10 章提供了 Jagaseesh and Titman 的动能投资策略的语法，而 11 章到 15 章的各个回归模型，也有相对应的宏语言提供给读者进行实践分析用，第 16 章则针对短期及长期事件研究法做了详细的介绍，最后在第 17 章则介绍了如何使用财务数据构建出 Fama and French 的 5 因子报酬率。

作者简介

　　林煜恩（1981-），汉族，吉林大学商学院讲师，研究领域为行为金融学、投资组合、公司治理、公司理财和企业社会责任，长期针对CRSP、COMPUSTAT、IBES、TEJ、CSMAR等财务数据库分析，并针对这些数据库设计了完整的SAS编程并进行财务实证研究，作者Email：sas@jlu.edu.cn。

图书目录

第 1 章 SAS 入门介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1
1．1 SAS 的基本接口介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2
1．2 SAS 语法的基础架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2
1．3 如何输入数据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4
1．4 如何输出数据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 13
1．5 总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 15
第 2 章 SAS 数据的运算与函数．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16
2．1 四则运算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17
2．2 统计函数．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18
2．3 随机函数．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 21
2．4 时间函数．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 22
2．5 文本变量的处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 26
2．6 总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 30
第 3 章数据与变量的产生和选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 31
3．1 利用 SAS 产生数据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 32
3．2 保留、删除变量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 36
3．3 保留、删除观测值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 38
3．4 抽样方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 38
3．5 总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 43
第 4 章数据的排序、分组与转置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 44
4．1 数据的排序（proc sort）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 45
4．2 数据的分组（proc rank）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 49
4．3 数据的转置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 53
4．4 总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 57
第 5 章数据的合并．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 58
5．1 垂直合并．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 60
5．2 水平合并．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 65
5．3 总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 72
第 6 章 SAS 的数据库管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 73
6．1 文档的复制、删除与保留（proc datasets）．．．．．．．．．．．．．．．．． 74
6．2 结构化查询语言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 78
6．3 总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 91
第 7 章宏语法（%MACRO）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 92
7．1 基础宏语法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 93
7．2 进阶宏语法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 96
7．3 宏语法撰写技巧．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 107
7．4 总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 111
第 8 章描述统计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 112
8．1 常见的描述统计量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 113
8．2 相关系数．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 121
8．3 个人化表格宏解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 126
8．4 趋势图基础语法介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 129
8．5 离群值的处理（winsorize）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 140
8．6 总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 144
第 9 章两群体差异性检定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 145
9．1 均值检定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 146
9．2 中位数检定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 151
9．3 两群体检定宏进阶用法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 154
9．4 总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 156
第 10 章投资组合与报酬率检定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 157
10．1 投资组合股票数目与风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 158
10．2 有效边界有效边界的绘制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 164
10．3 初探动能投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 168
10．4 再探动能投资策略（Jagadeesh and Titman， 1993; 2001）．．．．．．．．． 177
10．5 Newey and West 的调整语法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 185
10．6 总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 190
第 11 章基础回归语法（PROC REG）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 191
11．1 回归语法介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 192
11．2 格式化回归模型输出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 201
11．3 Fama-MacBeth 回归模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 212
11．4 总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 222
第 12 章回归语法的应用（PROC REG）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 223
12．1 移动窗口（moving window）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 224
12．2 共同基金绩效评估：移动窗口的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 229
12．3 滚动法（Rolling）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 234
12．4 Where 语法有妙招．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 239
12．5 结构性改变．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 241
12．6 分段回归（piecewise regression）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 246
12．7 总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 254
第 13 章 PANEL DATA（PROC PANEL、PROC TSCSREG）．．．．．．．．．．．．．．． 255
13．1 固定效应与随机效应的估计方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 256
13．2 Panel data 的实践流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 261
13．3 格式化 Panel data 模型输出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 264
13．4 总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 267
第 14 章罗吉斯模型（PROC LOGISTIC）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 268
14．1 Logit model（logistic regression）．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 269
14．2 Conditional logistic regression ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 276
14．3 Multinomial logistic regression ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 280
14．4 分类与概率转换．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 287
14．5 总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 291
第 15 章 TOBIT 模型（PROC LIFEREG）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 292
15．1 受限数据（censored data）与截断数据（truncated data）．．．．．．．．． 293
15．2 格式化 Tobit 模型输出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 300
15．3 总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 302
第 16 章事件研究法（EVENT STUDY）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 303
16．1 短期事件研究法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 304
16．2 日历期间投资组合法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 312
16．3 买进持有异常报酬率：配对投资组合法．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 318
16．4 买进持有异常报酬率：配对样本法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 326
16．5 总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 335
第 17 章特殊议题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 336
17．1 均值抽样分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 337
17．2 拔靴法（Bootstrap method）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 339
17．3 构建五因子与动能因子报酬率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 347
17．4 总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 356