我国股指期货市场极端风险度量与防范研究

第一章 绪论
第一节 研究背景与意义
一、研究背景
二、研究意义
第二节 研究内容与框架
一、研究内容
二、研究框架
第三节 研究创新点
第四节 本章小结
第二章 文献回顾与评述
第一节 股指期货市场特征研究
一、股指期货市场的弱有效性研究
二、股指期货市场的分形特征研究
第二节 股指期货市场极端风险的度量研究
第三节 股指期货市场与其现货市场之间的相关性研究
第四节 本章小结
第三章 我国股指期货市场特征研究
第一节 我国股指期货市场鞅式弱有效性检验
一、MDH统计含义及检验方法
二、实证结果与分析
三、实证结果的现实解释
第二节 我国股指期货市场分形特征的实证分析
一、基本特征的检验分析
二、长期记忆性实证分析
三、实证结果的现实解释
第三节 股指期货市场分形特征对其风险防范的政策含义
第四节 本章小结
第四章 我国股指期货市场动态极端风险的度量研究
第一节 金融市场风险度量方法与极值理论概述
一、金融市场度量方法概述
二、极值理论概述
第二节 模型设定及检验
一、动态VaR和ES的建模
二、VaR和ES模型的可靠性检验方法
第三节 实证结果及分析
一、数据描述及条件收益分布的统计特征
二、动态风险VaR和Es的度量结果及分析
三、风险度量模型的可靠性检验结果及分析
第四节 本章小结
第五章 我国股指期货与其现货市场极端风险联动性研究
第一节 相依性概念
一、线性相关性
二、秩相关性
三、象限相依性
四、尾部相依性
第二节 条件Copula技术
一、Copula函数的定义和基本性质
二、常用的Copula函数
三、条件Copula函数
第三节 模型设定及估计
一、边缘分布模型的设定
二、Copula模型的设定
三、估计方法
第四节 实证结果及分析
一、数据描述及条件收益分布的统计特征
二、边缘分布模型的估计及分析
三、Copula模型的估计及分析
第五节 本章小结
第六章 我国股指期货市场极端风险防范的对策建议
第一节 提高股指期货市场流动性
第二节 优化股指期货保证金制度
第三节 强化股指期货跨市场风险控制
第四节 本章小结
第七章 研究结论与展望
第一节 主要结论
第二节 研究展望
参考文献
附录1
附录2
致谢