证券投资学

引言 预备知识和方法
第一节 证券投资的基本观念
一、资金的时间价值
二、风险及风险溢价
第二节 统计学基础
一、随机变量及其概率分布
二、抽样分布
三、中心极限定理
四、费歇尔定理
本章小结
思考题
第一章 资产选择理论
第一节 资产选择理论的假设
第二节 资产选择理论的基本思想及理论模型
一、资产选择理论的基本思想
二、资产选择理论的理论模型
第三节 两基金分离定理
第四节 收益率间的相关性对资产组合M-V的影响
一、组合中有无风险资产
二、单项资产均为风险资产
第五节 资产选择理论的发展
一、加入无卖空约束的资产选择模型
二、加入无风险资产的资产选择模型
三、对单一资产的投资比例加以限定的资产选择模型
四、协方差矩阵为半正定矩阵的情形
第六节 资产选择理论的缺陷
第七节 对基于M-V标准的资产选择模型的改进
一、基于M-A．D．的资产选择模型
二、基于M-SemiA．D．资产选择模型及对上海股市的研究
本章小结
思考题
第二章 资本资产定价模型
第一节 标准的资本资产定价模型
一、CAPM模型的推导
二、资本资产定价模型的基本假设
三、资本资产定价模型的理论贡献
四、标准的资本资产定价模型的主要缺陷
第二节 资本资产定价模型的扩展
一、零β-CAPM
二、不允许卖空限定下的CAPM
三、考虑税收条件下的CAPM
四、有非市场化资产情况下的CAPM
五、消费导向的CAPM
六、时际的CAPM
第三节 资本资产定价模型的实证研究
第四节 CAPM面临的挑战
本章小结
思考题
第三章 套利定价理论
第一节 套利定价理论由来
……