金融计量经济学基础：工具、概念和资产管理应用

　　随着数量金融专业的不断兴起，金融计量经济学在金融领域的应用变得十分重要，它可以提供分析模型用以确定复杂的金融产品结构，也可以用来估值和进行风险评估。该书涵盖金融计量经济学的常用技术，避免使用不必要的数学和统计模型分析，且强调基础理论和应用。该书主要讨论了回归分析模型、因子分析、风险分析和时间序列分析。另外，该书安排了配套的教学资源，读者可以在上面查到大量的真实案例和新近的研究内容，比如信贷得分、对冲固定收益证券、平衡资产组合等。《金融计量经济学基础：工具、概念和资产管理应用》适合金融应用程序开发人员、金融从业者、投资组合经理等使用。

　　弗兰克·J.法博齐（Frank J．Fabozzi）法国高等商学院（EDHEC）金融学教授，风险研究院成员。他曾在普林斯顿大学担任创业领域访问教授，并自201 1年起担任普林斯顿大学运筹学和金融工程系研究员；也是沃顿商学院Jacobs Levy定量金融研究股权管理中心顾问委员会和Q集团遴选委员会成员；还是耶鲁大学国际金融中心的研究员，贝莱德家族封闭式基金的受托人，并于2007年获得CFA协会C.Stewart Sheppard 奖，同时也是固定收益分析师协会名人堂的入选者。法博齐教授著述颇丰，撰写和编辑了许多资产管理和量化金融相关的书籍。塞尔吉奥·M.福卡尔迪（Sergio M.Focardi）纽约州立大学石溪分校商学院和应用数学与统计系客座教授，此前他是尼斯法国高等商学院（EDHEC）的金融学教授，也是咨询公司The Intertek集团的合伙创始人。作为“Journal of Portfolio Management”编辑委员会成员，他撰写了大量关于金融建模、风险管理的论文和专著，还与他人合著了CFA协会研究基金会发表的三本专著。吴卫星，对外经济贸易大学金融学教授、博士生导师，青年长江学者（2015），教育部新世纪优秀人才，现任对外经济贸易大学研究生院院长。他还担任中国国际金融学会常务理事、副秘书长，中国金融工程学会理事，《经济研究》《管理世界》编委会委员等。主要研究领域为资产定价、家庭金融、消费金融等。在Management Science、《经济研究》《管理世界》等学术期刊发表论文80余篇，其论文曾经获得孙冶方金融创新奖、中国金融学会优秀论文二等奖等多个奖项。