资产定价（投资学）、公司财务和市场微观结构组成了金融学的三个基础研究方向，但是目前国内尚缺乏市场微观结构的本科生教材，《市场微观结构》属于上海外国语大学教材基金支持项目，将结合理论、实务与监管角度，为本科生提供一本通俗易懂的教材。学生通过本课程的学习，可以理解真实世界中各类金融产品的交易过程，清楚金融市场的价格究竟是如何形成的，人类自身的行为是如何影响价格形成过程，学习如何将经济学基础理论知识运用到金融市场的实际交易中去，加深学生对金融市场的理解。 《市场微观结构》专注于市场微观结构领域的基础知识、基本方法和发展趋势介绍，特别是金融市场中发展起来的高频交易。作为专业方向课程，本课程教学内容主要覆盖市场的理解，市场微观结构基础知识（流动性、波动性、市场效率、市场组织结构、交易过程分析），高频交易的起源、发展、交易策略及对金融市场和监管政策的影响，海外金融市场结构的发展趋势（欧洲MiFID、美国RegNMS、清算竞争格局、指数授权之争、可互换性）等内容。 章节目录：1、市场微观结构概述；2、交易机制和原则；3、限价指令订单簿；4、分割与集中的市场结构；5、市场微观结构的数学基础：概率的算法；6、信息的价值；7、订单类型与拆分；8、拍卖机制：集中的市场微观结构；9、做市交易：做市商的市场微观结构；10、暗池交易：非透明的市场微观结构；11、开放与竞争：《金融工具市场指令》变革欧盟金融市场微观结构；12、不进取，就衰弱：RegNMS如何改变美国证券市场微观结构；13、可互换性：国际期货市场微观结构发展的未来挑战；14、效率为王：国际清算市场微观结构内外之争；15、高频交易：正在改变传统的市场微观结构；16、参考文献。
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