随机最优控制理论在金融市场中的应用

第一章　背景介绍/1
　　1. 1. 1　随机最优控制理论/1
　　1. 1. 2　委托代理冲突下的最优投资问题/4
　　1. 1. 3　存在泊松参数相依性情形下的保险公司合并问题/6
　　1. 1. 4　车险费改下的产品定价问题/7

第二章　委托代理冲突下企业的最优投资时刻、激励机制和代理人的最优努力程度策略研究/8
　第一节　引言/8
　第二节　模型/9
　第三节　预备知识(无代理冲突的情形) /10
　第四节　Θ 是两点分布时股东和代理人的策略选择问题/11
　　2. 4. 1　最优策略和值函数/11
　　2. 4. 2　实证分析/14
　第五节　Θ 是连续型分布时股东和代理人的策略选择问题/19
　　2. 5. 1　模型和最优策略/19
　　2. 5. 2　实证分析/21
　第六节　结论/23

第三章　基金公司的工资激励机制和基金经理的最优努力程度、最优投资组合策略研究/25
　第一节　引言/25
　第二节　模型的建立/26
　第三节　无委托代理冲突情形下问题的解/27
　　3. 3. 1　初始努力程度n 固定时的最优投资策略/28
　　3. 3. 2　基金经理的最优努力策略和各参数对最优努力策略的影响/29
　第四节　委托代理冲突情形下问题的解/30

第四章　具有泊松参数相关性的两个保险公司的最优合并时刻问题研究/32
　第一节　引言/32
　第二节　问题公式化/33
　第三节　预备知识/36
　第四节　HJB 方程和验证性定理/38
　第五节　价值函数和最佳策略/39
　第六节　结果说明/42
　　4. 6. 1　所有参数对km - k1,2 的影响/42
　　4. 6. 2　km , k1,2和I 对c 的影响/47
　第七节　结论/50

第五章　二次费改背景下的车险奖惩系统研究/52
　第一节　引言/52
　第二节　模型的建立/54
　第三节　索赔次数为泊松分布时的各级别概率转移矩阵及各级别无赔款优待系数/56
　第四节　问题延拓/58

参考文献/59