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基于分数布朗运动的金融衍生品定价

基于分数布朗运动的金融衍生品定价

定　价：¥28.00

作　者：	黄文礼
出版社：	厦门大学出版社
丛编项：	金融新视野
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787561570869	出版时间：	2018-12-01	包装：	平装
开本：	大32开	页数：	168	字数：

内容简介

　　本书假定标的资产服从分数几何布朗运动，从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题，分别是非完备市场中的期权定价问题；随机利率下的期权定价问题；跳—扩散模型下的期权定价问题，推导出了期权定价的一系列结论，并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中，还考虑了结构化模型下的信用风险建模。

作者简介

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