量化投资策略：适合所有投资者、基于股市异象的策略

定　价：¥45.00

作　者：	弗雷德·皮阿德著
出版社：	山西人民出版社
丛编项：
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787203104933	出版时间：	2019-07-01	包装：	精装
开本：	32	页数：		字数：

内容简介

　　究竟什么才是量化投资呢？对金融市场行为设置合理和可度量的假设，从而对预期收益和风险在可接受的置信度下做出投资决策。投资决策过程独立于观点和情绪（影响个人投资者的重要因素），以及可被任何人在任何时间下复制（影响基金的重要因素）当有了一组好策略之后，量化投资可以让投资者只需在特定的、事先计划好的时点里才参与市场交易。可能每周或每月才交易一次，不用再跟踪图表和新闻了。它将去除掉绝大多数的怀疑和情绪，而坚持以长期的视角和合理资金管理的纪律。本书将告诉你如何来实现这些。

作者简介

　　弗雷德·皮阿德在投身金融市场的之前，在软件行业、信息系统咨询和营销方面积累了丰富的经验。作为软件架构师，他知道长期工作的事情是简单的。作为顾问，他熟知各领域的实体经济：能源、银行、保健、制造和公共管理。他从营销中学到，人类群体的行为有时可以被模仿，但从未预测。进入金融领域之后，他把他以前工作中学到的东西在投资中付诸实践，建立了自己的方法策略。 .

图书目录

免责申明
关于作者
前言
致谢
简介
一章方法论
关注简单的基本原则
1、择时
2、动量
3、季节性
4、价值
评估策略
平均收益率
回撤
夏普比率
索提诺比率
凯利准则
不足之处
如何解释这些标准？
回撤的代价
弥补损失所需的盈利
弥补额外1%回撤所需的额外盈利
工具和要求
数据资源
模拟软件
常用假设、用语和表述
策略定义
本章小结
二章择时
标普500择时
策略示例
更长的期限
多指数择时
由5个美股指数组成的组合
行业组合择时
全球资产组合择时
个股择时
结论
本章小结
三章动量

四章季节性模式

五章策略组合

六章基本面量化模型

七章策略设计

附录
附录1：1950年以来的夏季和冬季收益率
附录2：一种新的量化指标
附录3：参考书目和资源
参考书目
在线资源
附录4：支持