金融计量学导论

第一章 金融计量学的一般步骤 ·····1
第一节 金融计量学与计量经济学的关系 ···1
第二节 金融计量学的六个核心步骤 ·····5
一、设模型 ·····5
二、估参数 ············8
三、论性质 ·····10
四、推分布 ·······11
五、做检验 ········12
六、做预测 ·······12
第三节 设模型 ········13
一、对模型整体的假设 ····13
二、对解释变量的假设 ·······14
三、对随机误差项的假设 ···········14
第四节 估参数 ·········15
一、最小二乘法 ·······15
二、最小一乘法 ········20
三、矩估计法 ········23
四、最大似然估计法与贝叶斯估计法 ·······24
第五节 论性质 ·······25
一、小样本性质：无偏性与有效性 ·········25
二、大样本性质：一致性与渐近有效性 ······33
第六节 推分布 ········35
一、小样本：精确分布 ········35
二、大样本：渐近分布 ········37