零售商期权订货决策和合同选择

目录
第1章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 国内外研究现状 2
1.2.1 企业多周期订货/定价决策研究 3
1.2.2 基于期权合同的供应链管理研究 4
1.2.3 文献述评 16
1.3 问题的提出 17
1.4 本书的研究内容 19
第2章 基于批发价合同的零售商订货模型 22
2.1 单周期基础模型 22
2.1.1 问题描述与假设 22
2.1.2 批发价合同模型 23
2.1.3 讨论 24
2.2 多周期拓展模型 26
2.2.1 问题描述与假设 26
2.2.2 不考虑期权合同模型 27
2.2.3 讨论 30
2.3 本章小结 31
第3章 基于看涨期权合同的零售商订货模型 33
3.1 单周期基础模型 33
3.1.1 问题描述与假设 33
3.1.2 看涨期权合同模型 34
3.1.3 包含看涨期权的组合合同模型 36
3.1.4 讨论 38
3.2 多周期拓展模型 45
3.2.1 问题描述与假设 45
3.2.2 考虑看涨期权合同模型 46
3.2.3 讨论 52
3.3 本章小结 57
第4章 基于看跌期权合同的零售商订货模型 59
4.1 单周期基础模型 59
4.1.1 问题描述与假设 59
4.1.2 包含看跌期权的组合合同模型 60
4.1.3 讨论 63
4.2 多周期拓展模型 68
4.2.1 问题描述与假设 69
4.2.2 考虑看跌期权合同模型 70
4.2.3 讨论 76
4.3 本章小结 81
第5章 基于双期权合同的零售商订货模型 83
5.1 单周期基础模型 83
5.1.1 问题描述与假设 83
5.1.2 包含双期权的组合合同模型 84
5.1.3 讨论 89
5.2 多周期拓展模型 97
5.2.1 问题描述与假设 97
5.2.2 考虑双期权合同模型 98
5.2.3 讨论 106
5.3 本章小结 114
第6章 基于双向期权合同的零售商订货模型 116
6.1 单周期基础模型 116
6.1.1 问题描述与假设 116
6.1.2 包含双向期权的组合合同模型 117
6.1.3 讨论 120
6.2 多周期拓展模型 127
6.2.1 问题描述与假设 127
6.2.2 考虑双向期权合同模型 128
6.2.3 讨论 134
6.3 本章小结 140
第7章 基于单向期权和双期权的零售商合同选择 142
7.1 单周期选择问题 142
7.1.1 看涨期权合同vs.双期权合同 142
7.1.2 看跌期权合同vs.双期权合同 144
7.2 多周期选择问题 146
7.2.1 看涨期权合同vs.双期权合同 146
7.2.2 看跌期权合同vs.双期权合同 148
7.3 本章小结 151
第8章 基于单向期权和双向期权的零售商合同选择 152
8.1 单周期选择问题 152
8.1.1 看涨期权合同vs.双向期权合同 152
8.1.2 看跌期权合同vs.双向期权合同 154
8.2 多周期选择问题 155
8.2.1 看涨期权合同vs.双向期权合同 156
8.2.2 看跌期权合同vs.双向期权合同 158
8.3 本章小结 160
第9章 基于看涨期权和看跌期权的零售商合同选择 161
9.1 单周期选择问题 161
9.2 多周期选择问题 163
9.3 本章小结 165
第10章 基于双期权和双向期权的零售商合同选择 166
10.1 单周期选择问题 166
10.2 多周期选择问题 168
10.3 本章小结 170
第11章 结论与展望 171
11.1 主要研究结论 171
11.1.1 基于期权合同的零售商订货决策 171
11.1.2 基于期权的零售商合同选择决策 174
11.2 主要创新点 175
11.3 研究局限性和研究展望 176
参考文献 177