基于利率期限结构的中国货币政策规则研究

第一章 绪论
第一节 研究背景及意义
一 研究背景
二 研究意义
第二节 国内外研究现状
一 国外研究现状
二 国内研究现状
第三节 基本内容、框架和研究方法
一 基本内容
二 研究框架
三 研究方法
第四节 创新与不足
一 创新之处
二 不足之处
第二章 利率期限结构与货币政策规则相关理论基础
第一节 传统利率期限结构相关理论
一 预期理论
二 流动性偏好理论
三 市场分割理论
四 期限选择理论
第二节 现代利率期限结构相关理论
一 静态利率期限结构理论
二 动态利率期限结构理论
第三节 利率期限结构与宏观经济相关理论
第四节 货币政策规则相关理论
一 封闭环境下的货币政策规则
二 开放条件下的货币政策规则
三 货币政策传导机制
本章小结
第三章 利率期限结构对货币政策规则影响的作用机理
第一节 利率期限结构的特征与影响因素
一 利率期限结构的内涵与特征
二 利率期限结构的影响因素
第二节 货币政策规则的特征与发展
一 货币政策目标规则的特征与名义锚
二 货币政策工具规则的产生和发展
第三节 利率期限结构与货币政策规则之间的理论关系
一 前瞻性泰勒规则与货币政策规则
二 包含利率期限结构的前瞻性泰勒规则与货币政策规则
三 利率期限结构与货币政策规则的宏观设定
第四节 利率期限结构对货币政策规则影响的作用机理
一 利率期限结构的变化体现货币政策调整
二 利率期限结构预测未来短期利率的变动
三 利率期限结构预测未来通货膨胀率的波动
四 利率期限结构预测未来货币政策的宏观经济效应
本章小结
第四章 利率市场化背景下静态与动态利率期限结构的实证研究
第一节 基于Nelson-Siegel模型的静态利率期限结构实证研究
一 引言
二 数据选择与说明
三 模型构建
四 中国国债利率期限结构的实证分析
第二节 基于CIR模型的动态利率期限结构实证研究
一 数据选择与说明
二 模型构建
三 实证结果分析
第三节 利率期限结构变动的主成分分析
一 数据选择与说明
二 ADF检验
三 实证结果分析
本章小结
第五章 利率期限结构内含宏观经济信息的实证研究
第一节 利率期限结构与宏观经济信息的关联性
第二节 利率期限结构与宏观经济信息之间的实证研究
一 数据选择与说明
二 利率期限结构曲线的主成分分析
三 斜率因子与通货膨胀的关联
四 水平因子与经济产出的关联
第三节 利率期限结构潜在因子与宏观经济信息的VAR检验
一 数据选取与指标体系的构建
二 ADF检验
三 VAR模型的脉冲响应分析和方差
四 利率期限结构对宏观经济变量的影响
五 宏观经济变量对利率期限结构的影响
本章小结
第六章 利率市场化背景下中国货币政策规则的实证研究
第一节 货币供应量作为政策变量的实证研究
一 数据选择与指标体系的构建
二 货币供应量M2与产出关系的实证分析
三 货币供应量与物价关系的实证分析
四 可控性分析
第二节 利率规则在中国的检验及适用性分析
一 变量选取和估算
二 我国线性泰勒规则的实证检验
三 泰勒规则在中国的适用性分析
第三节 通货膨胀目标制在中国的实证检验
一 模型的校准及数据选取
二 检验结果
第四节 中国货币政策规则对宏观经济的影响程度模拟
一 模拟思路的确定
二 模拟结果的分析
本章小结
第七章 基于利率期限结构的中国货币政策规则影响的实证研究（1）
第一节 研究设计
第二节 利率期限结构对货币政策规则影响的检验
一 我国利率期限结构模型的构建
二 我国泰勒规则模型的构建
三 中国利率期限结构对货币政策规则影响的检验
四 实证结果与分析
第三节 利率期限结构内含预期信息与货币政策规则的实证研究
一 利率期限结构内含预期信息的实证检验
二 实证结果与分析
三 预期信息对货币政策规则影响的实证检验
本章小结
第八章 基于利率期限结构的中国货币政策规则影响的实证研究（2）
第一节 研究设计
第二节 国债利率期限结构变动的主成分分析
一 研究背景介绍
二 主成分分析（PCA）方法介绍
三 数据来源
四 数据样本的描述性统计
五 数据单位根检验
六 数据的主成分分析
第三节 基于收益率曲线的国债利率期限结构分析
第四节 利率期限结构对货币政策规则的影响：VAR模型
一 变量说明与平稳性检验
二 截距的VAR检验
三 斜率的协整检验及VAR模型
四 曲率的协整检验及VAR模型
本章小结
第九章 基于利率期限结构的中国最优货币政策规