外汇交易和风险管理

第1章 外汇市场 1

1.1 外汇的内涵及分类 1

1.2 外汇的汇率及分类 7

1.3 外汇市场 16

思考与练习 25

第2章 汇率波动与决定理论 27

2.1 汇率波动的形式与幅度 27

2.2 汇率波动的影响因素 29

2.3 国际平价条件 41

2.4 其他西方汇率决定理论 59

思考与练习 64

第3章 外汇即期交易 65

3.1 外汇即期交易概述 65

3.2 外汇即期交易的应用 72

3.3 银行即期外汇交易操作实例 78

思考与练习 81

第4章 外汇远期交易 83

4.1 外汇远期交易概述 83

4.2 外汇远期汇率的计算87

4.3 远期交叉汇率90

4.4 外汇远期交易的应用 93

思考与练习 99

第5章 外汇掉期和互换交易 101

5.1 外汇掉期交易基本理论 101

5.2 外汇掉期交易的应用 107

5.3 外汇互换交易 114

思考与练习 123

第6章 外汇期货交易 125

6.1 外汇期货合约的特征 125

6.2 外汇期货套期保值 133

6.3 外汇期货的套利投机交易 141

思考与练习 145

第7章 外汇期权交易 146

7.1 外汇期权的内涵 146

7.2 外汇期权价格 152

7.3 外汇期权交易的应用 159

思考与练习 183

第8章 汇率预测 185

8.1 外汇市场有效性与汇率预测 185

8.2 基础预测法 187

8.3 技术预测 196

8.4 人工神经网络理论 198

8.5 组合预测方法 200

思考与练习 204

第9章 跨国公司外汇风险管理 205

9.1 跨国公司会计风险及其管理 205

9.2 跨国公司交易风险及其管理 219

9.3 跨国公司经济风险及其管理 231

思考与练习 243

第10章 银行外汇风险管理 245

10.1 银行外汇业务类型 245

10.2 银行外汇风险分析 247

10.3 银行外汇风险管理 253

思考与练习 277

第11章 外汇银行主要业务 278

11.1 个人汇兑业务 278

11.2 外汇信贷业务 284

11.3 外汇交易业务 291

11.4 外汇银行外汇金融衍生产品业务 301

思考与练习 306

第12章 经常项目外汇管理 307

12.1 经常项目外汇管理概述 307

12.2 货物贸易外汇管理 311

12.3 服务贸易外汇管理 315

12.4 经常项目外汇账户管理 317

12.5 个人外汇管理 318

思考与练习 320

第13章 资本项目外汇管理 321

13.1 资本项目外汇管理基本理论 321

13.2 中国资本项目外汇管理内容 325

13.3 中国资本项目外汇管理改革与创新 335

思考与练习 337

主要参考文献339