上册
第一部分 金融风险管理基础
第1章 金融风险管理的基本方法
1.1 风险的定义与分类
1.2 商业银行的风险与资本
1.3 风险与回报
1.4 风险的度量方法
1.5 风险管理方法
1.6 风险汇总
1.7 金融风险管理案例
1.8 金融风险管理的发展历程
1.9 多德-弗兰克法案
第2章 公司治理与风险管理
2.1 公司治理
2.2 公司治理与风险管理的最佳实践
2.3 萨班斯-奥克斯利法案
第3章 新版企业风险管理框架
3.1 概述
3.2 风险和企业风险管理释义
3.3 战略、商业目标和绩效
3.4 整合风险管理
3.5 五大要素与20项原则
3.6 对于三道防线的表述
3.7 风险管理和内部控制的关系
第4章 信用风险转移
4.1 买人持有与风险管理
4.2 发起分销与积极风险管理
4.3 信用风险转移工具
4.4 信用风险转移机制的作用
第5章 现代投资组合理论和CAPM模型
5.1 马柯维茨投资组合理论
5.2 资本资产定价模型
5.3 业绩评估
第6章 套利定价理论和多因子模型
6.1 APT模型
6.2 Fama-French三因子模型
第7章 风险数据整合与风险报告的原则
7.1 概述
7.2 风险数据整合的原则
7.3 风险报告
7.4 监管审查、方法和合作
第8章 金融案例分析
8.1 案例1：利率风险与美国储贷协会危机
8.2 资金流动性风险
8.3 制定和实施有效的对冲策略
8.4 模型风险引发的金融风险事件
8.5 流氓交易员
8.6 金融工程与金融风险
8.7 案例12：声誉风险与大众汽车排放作弊丑闻
8.8 案例13：公司治理与安然财务造假事件
8.9 案例14：网络风险与SWIFT案例
第9章 解读2007-2009年的金融危机
9.1 简介
9.2 2007-2009年的金融危机的肇始
9.3 金融中介在次贷危机中的角色
9.4 评级机构在次贷危机中的角色
9.5 短期批发债券市场对金融危机的推波助澜
9.6 中央银行应对金融危机的措施
9.7 金融危机下的系统性风险
……
中册
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词汇
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