银行的资本配置
*对资本配置迫切需求
*什么是资本管理
第1章
资本概述
*银行资本标准的发展
*资本的功能
*资本的构成
*银行资本的持有情况
*案例研究：花旗银行
*案例研究：劳埃德银行
*案例研究：银行家信托公司
*资本水平的决定因素
*资本的利用
第2章
资本管理概述
*资本的重要性
*看待资本的四种视角
*监管资本：银行稳定的指示器
*监管资本：经营的限制因素之一
*资本水平与信用等级
*可使用资本与所需资本水平
*资本配置体系的内容
第3章
可使用资本的管理
*资本充足性管理
*资本构成确定
*资本投资
*资金管理者的重要性
第4章
资本工具
*权益工具
*混合型权益工具
*债务工具
*资本结构管理
*剩余资本处理
第5章
资本配置与资本投资
*资本投资
*资本配置
*资本收益率的计算
第6章
风险资本模型概述
*风险调整业绩衡量
*RAROC与RORAC模型
*风险模型的用途
*风险价值法简介
*预期损失调整
*风险种类与风险因素
*特定业务的波动因素
*模型的关键参数：置信水平和持有期
*市场风险构成的确定
*信用风险构成的确定
*操作风险构成的确定
*三种风险模型的加总
*PAPM的局限性
第7章
市场风险模型
*风险价值概念
*风险价值的假设
*交易投资组合风险的评估
*风险价值计算问题之一：持有期
*风险价值计算问题之二：弯曲的价格图形
*风险价值计算问题之三：相关性
*风险价值计算问题之四：观测期
*确定市场风险的其他方法
*非交易账户利率风险的确定
第8章
信用风险模型
*信用风险的框架
*计算预期损失
*计算一笔业务的非预期损头
*计算投资组合的非预期损失
*建立风险资本模型
*信用风险的错误定价
*信用风险与信用评级
*信用风险与贷款组合的多样化
第9章
操作风险与其他风险模型
*意外事件风险
*经营风险
*建立操作风险模型
*调整预期损失
*操作风险的资本配置
第10章
风险收益模型概述
*自上而下的风险收益模型
*风险收益与经济资本
*风险收益与决策支持
*经济资本的保险功能
*将风险收益纳入总体资本框架
*时间单位的选择
*多样化的影响
*风险收益模型的缺陷
*风险收益与风险资本模型的比较
第11章
风险收益模型的应用
*基本的风险收益模型
*应用举例：在全行范围的应用
*应用举例：在业务部门的应用
*风险收益与RORAC
第12章
实施资本配置的要点概述
*经济利润与股东价值
*确定资本成本
*监管资本对经营活动的约束
*资本配置的具体步骤
第13章
经济利润与股东价值
*确定折现率
*确定现金收入
*确定资本使用额
*计算股东价值：现金流折现法
*合成权益：经济利润理论的应用
*股票回购：股东价值理论的应用
第14章
确定资本成本
*确定资本收益率目标
*用资本资产定价模型估计资本成本
*用“风险——收益”关系确定预期收益率
*用股利增长模型确定预期收益率
*内部收益率与股东要求收益率的差异
*市场／账面价值比率与目标收益率
第15章
本书模型实际运用的常见问题
*市价重估法与应计法的会计处理
*资金转移定价的确定
*净现值法下未来资本成本的计量
*模型矫正的重要性
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