本课题是对我国债券定价差异问题进行深入的实证研究，我们首先从债券市场债券定价理论和实践综述出发，分析我国交易所国债市场与银行间国债市场国债定价差异性的现状，通过对这种债券定价市场割裂做现实证考察，运用统计方法来分析债券收益率曲线在两个市场之间的差异。我们对现行市场交易机制下的跨市场国债品种无风险套利可能性进行分析，依此剖析导致我国国债市场定价差异的几方面因素，做出对债券定价差异原因的定性判断。本课题追溯定价影响因素分析理论的发展和应用，设定债券定价影响因素的衡量方法，对交易所国债市场与银行间国债市场定价差异的影响因素进行经验分析。因素的衡量方法和设定是本课题人员深入思考的重点。课题通过实证检验不同影响因素的显著性和影响力，验证我们对定价差异原因的判断，论证导致债券定价差异的本质原因。本课题的创新之处是对于交易所和银行间市场国债定价差异原因的判断，给予案例和经验数据两方面的验证，采用的研究方法是在假设因素的基础上创建数学模型进行归因实证和分类讨论。突出实用性与理论创新，使该课题研究具有相当的现实意义。
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