金融市场行业风险传染与资产配置

第一章  绪论
  第一节  研究背景和意义
  第二节  研究方法
  第三节  结构安排
第二章  文献回顾与评述
  第一节  股票市场行业配置与风险管理的研究
  第二节  银行信贷市场行业配置与风险管理的研究
  第三节  基金市场行业配置与风险管理的研究
  第四节  复杂网络方法的研究
第三章  复杂网络视角下股票市场行业配置与风险管理
  第一节  研究问题
  第二节  模型构建
  第三节  实证分析Ⅰ：行业因子检验
  第四节  实证分析Ⅱ：特征向量中心度与BL模型最优投资组合权重关系
  第五节  实证分析Ⅲ：BL Network行业配置模型
  第六节  稳健性检验
  第七节  本章小结
第四章  复杂网络视角下信贷市场行业配置与风险管理
  第一节  研究问题
  第二节  模型构建
  第三节  实证分析Ⅰ：行业聚类风险分析
  第四节  实证分析Ⅱ：Min-C模型实证分析
  第五节  实证分析Ⅲ：C-I-HHI指数构建
  第六节  稳健性检验
  第七节  本章小结
第五章  复杂网络视角下基金市场行业配置与风险管理
  第一节  研究问题
  第二节  模型构建
  第三节  数据和基本指标构建
  第四节  实证分析Ⅰ：中国基金市场行业配置集中度
  第五节  实证分析Ⅱ：基金业绩与基金市场行业配置集中度
  第六节  实证分析Ⅲ：基金筛选策略研究
  第七节  本章小结
第六章  总结与研究展望
  第一节  总结
  第二节  本书的局限性和进一步研究方向
附录
参考文献