正文

前 言(2)

理性的边界:博弈论与各门行为科学的统一 作者:(美)赫伯特·金迪斯


我对社会学家的反应是,这种抛弃正是社会学理论自1979年TalcottParson辞世之后便萎靡不振的原因。这一方法也对当代社会心理学发出了挑战,社会心理学不仅抛弃了理性行动者模型,而且常常为发现了人类的“非理性”而幸灾乐祸。我对社会心理学家的反应是,这种抛弃解释了该学科为何缺乏坚实的分析基础,该学科沾沾自喜于一大堆琐碎的模型,这些琐碎的模型阐释了高度具体的、彼此缺乏分析联系的人类功能的各个部分。

各门行为科学之间的划界和自赏在科学上毫无意义。例如,同是研究组织和社会行为,何以会有社会学、人类学和社会心理学三个隔绝的领域?三个领域基本的概念框架,如同它们各自的“大师”所勾勒出来并传授给博士生的,何以截然不同?就科学而言,必须清理掉这些专横武断的东西。在本书最后一章,我提出了各门行为科学的概念整合,它在分析上和经验上都可以自圆其说并加以实施;但由于当代大学体制中各门行为科学的几近麻木的封建式组织、以这种封建式组织为榜样的研究资助机构,以及重视一团和气和衣钵传统甚于为真理而斗争的跨学科伦理观,我提出的概念整合现在并未得到实施。

博弈论是研究世界的一种工具。由于它允许我们精心设定社会互动交往的条件(参与人特征、规则、信息假定、赢利),故它的预言是可以被检验的,其结果在不同的实验室背景下是可以重现的。由于这层原因,行为博弈论在研究序的设定中已变得越来越有影响。这一部分博弈论,怎么强调都不过分,因为行为科学当前的几个构成领域中,理论的演进几乎没有顾及事实,也没顾及事实丰富而理论缺乏的其他方面。

由于无视关于人类行为的事实,经济理论已变得特别中庸。对我来说,这一情形在2001年夏天就已变得清晰,那时我碰巧读到一本颇受欢迎的量子力学研究生教材,也读到了一本领军的微观经济学研究生教材。物理学教材从黑体辐射异常开始,这无法由电磁理论的标准工具予以解释。1900年,MaxPlank假定辐射是离散的而不是连续的,推导出了一个能完美拟合数据的公式。1905年,Einstein利用Plank的技巧,解释了经典电磁理论的另一个异常,即光电效应。这本教材一页接一页不停地提到新的异常(康普顿散射、低原子序数元素的频谱线等等),以及新的、部分成功解释这些异常的模型。大约在1925年,以Heisenberg的波动力学和Schrdinger方程达到顶峰,它们彻底统一了这一领域。

相反,那本微观经济学教材,尽管很优美,但整整上千页的大作竟然一个事实都未包括。相反,作者们以公理化的方式构建经济理论,基于其直觉上的合理性、日常生活中“程式化事实”的整合或者他们对理性思维原理的诉求来做出假设。在20世纪,许多卓越的经济理论都是以这种方式发展形成的。可惜,现在已到了山穷水尽的地步。我们将发现,经验证据对经典博弈论和新古典经济学的每一块根基都发出了挑战。经济学在未来的发展,势必要求模型的构建与经验检验、行为数据收集以及基于主体的模型(agentbasedmodel)展开对话。

可以做一简单概括:决策论提供了人们赖以最好地达成其目标的有效算法。

但是,给定这些目标,当人们拥有决策论的信息前提条件时,他们却并不像理论所预言的那样行动。理论通常是对的,错的是观察到的行为。的确,向聪明的个人指出其背离理论预言后,他们常常承认自己失误了。但与此相反,从决策论到贝叶斯决策制定者的策略互动,这一扩展只得到了少许有用的原理,当行为背离预言时人们常常仍坚持其行为。

大多数博弈论的应用者仍未留意这一事实。相反,当代博弈论文化(根据期刊论文毫无异议地接受来衡量)的表现,就好像近二十多年来欣欣向荣的认知博弈论根本不存在一样。于是,理性人采取混合策略、运用逆向归纳法,甚至更笼统地采取纳什均衡,这几乎成了普遍的假定。当人们的行为与上述预期不符,其理性就会受到质疑。而事实上,上述假设没有哪一个可以成功地得到捍卫。理性的主体恰恰不是按照经典博弈论所预言的方式采取行动,除非在特定的情景中,比如在匿名市场交往中。

决策论无法扩展到策略互动情形的原因相当简单。决策论表明,只要少数合理的公理成立,在建模上便可假设主体具有信念(主观先验)和结果效用函数,使得主体的选择能最大化其结果的期望效用。在策略互动情形下,无法保证所有互动各方均有彼此相符的信念。正如我们所看到的,要确保主体选择恰当的彼此协调的策略,还必须要有高度的主体间信念一致性。

各门行为科学都还没有采取认真的行动把博弈论和经验研究结合起来。实际上,不同的行为科学保留着不同的且互不兼容的人类行为模型,各路领军的理论家也还没打算去理会这些差异(见第12章)。在经济学中,理论和经验数据在过去几十年都取得了惊人的进步,但理论学家和实验学家仍对彼此的成就怀着抵制的态度。这诸多怪现状,必须终结。

当代经济理论的数学缜密倾向,据说归因于经济学家的“物理学嫉妒”。事实上,物理学家通常根据模型对事实的解释力来判断一个模型,而不是根据其数学的缜密性。物理学家常常认为,缜密是创造性物理学洞见的敌人,所以他们就把缜密的公式留给了数学家。经济理论家过于重视缜密,恰是他们过于轻视解释力的征兆。事实就是其自身的证明,不需要求助于缜密性。

不懂得或者不在乎数学之深奥,而仅仅把数学看作探求事实所调用的几种工具之一,对于这样的研究者来说,运用博弈论将大有斩获。此外,我认为,我的观点是正确的且在逻辑上是有说服力的。我把缜密性也留给数学家。

在另一本姊妹作《博弈演化》(GameTheoryEvolving,2009)中,我曾强调,理解博弈论需要解决大量问题。我也曾强调,经典博弈论的诸多缺陷,在演化博弈论中已得到完美的补救。所强调的两点在《理性的边界》中都不曾考虑,故我请读者朋友把《博弈演化》当做补充文献。

桑塔费研究院、中欧大学(布达佩斯)以及锡耶纳大学的知识环境为我提供了时间、资源和研究氛围,来完成这本《理性的边界》。我衷心感谢RobertAumann、RobertAxtell、KentBach、KaushikBasu、PierpaoloBattigalli、LarryBlume、CristinaBicchieri、KenBinmore、SamuelBowles、RobertBoyd、AdamBrandenburger、SonglinCai、ColinCamerer、GracielaChichilnisky、CristianoCastelfranchi、RosariaConte、CatherineEckel、JonElster、ArminFalk、ErnstFehr、AlexField、UrsFischbacher、DanielGintis、JackHirshleifer、SungHaHwang、DavidLaibson、MichaelMandler、StephenMorris、LarrySamuelson、RajivSethi、GiacomoSellari、E.Somanathan、LonesSmith、Roy A.Sorensen、PeterVanderschraaf、MuhametYildizy以及EduardoZambrano给我特别的帮助。尤其要感谢SeanBrocklebank和YusukeNarita,他们审阅并校对了整个书稿。感谢普林斯顿大学出版社编辑TimSullivan、SethDitchik和PeterDougherty,是他们支持我完成了本书。


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