汉武帝实在是太喜欢卫青了，也许这是汉朝长久以来，前所未有的胜利，所以，汉武帝认为这些奖赏都太轻了。汉武帝正在发愁怎么赏赐卫青的时候，卫皇后（卫青的姐姐卫子夫）带着太子来给皇帝请安，武帝一下就有了灵感。于是，武帝传旨赏赐卫青的三个儿子：长子卫伉为宜春侯，次子卫不疑为阴安侯，幼子卫登为发干侯，均食邑一千三百户。

卫青的三个儿子这个时候都还在襁褓之中，卫青感到受宠若惊，坚决推辞：“微臣有幸在军中任职，全都是因为陛下的英明领导，我才大获全胜，同时这也是我大汉将士英勇、奋死杀敌的功劳，陛下已经封了我食邑，我儿子年纪这么小，什么功劳都没有，这样恐怕不能鼓励士兵奋力作战。我卫青何德何能，敢贪天之功，还望陛下收回成命。”

汉武帝拒绝了卫青的请求，同时又封赏了随从卫青作战的公孙敖、韩说、公孙贺、李蔡、李朔、赵不虞、公孙戎奴、李沮、李息、豆如意等。

在以后的这些岁月里，卫青继续为国家抗击匈奴的侵扰。

后来，卫青又带着自己二姐的儿子霍去病参加了几次大小战役，尤其出名的是定襄一役。在这场战役中，卫青任命霍去病为骠姚校尉，带领八百骑兵，作为一支奇兵脱离大军在茫茫大漠里奔驰数百里奇袭匈奴，打击匈奴的软肋。此仗，霍去病斩敌两千余人，杀匈奴单于祖父，俘虏单于的国相及叔叔，战果辉煌。

也许是因为攻打匈奴从来没有失败过的原因，志得意满的汉武帝认为应该宜将剩勇追穷寇，一举消灭掉匈奴，让大汉的版图扩大到西域去。于是，汉武帝集中了全国的财力、物力，准备发动对匈奴的第三次大战役。

基于此，汉武帝很快就召开了此战的第一次临时军事委员会。汉武帝首先作了重要讲话，他认为，大军应该直接开进匈奴的老巢，一举灭掉匈奴。卫青作为全国兵马大元帅，除了率先鼓掌支持汉武帝的英明决策之外，还作了重要补充：要灭掉匈奴就要穿越沙漠，而这就需要大量的粮草供应才可以做到。汉武帝拍手赞同了卫青的观点：“爱卿真是想我之所想急我之所急，不过，这些朕都一并考虑到了，这一次，朕不但挑选了十万匹精壮的战马，还动员了私人马匹四万多，并派步兵十二万，负责运输粮草辎重，紧随大军之后。”随后，汉武帝又作了战略部署，由大将军卫青、骠骑将军霍去病各率精锐骑兵五万人，分作东西两路，远征漠北。此次大会，全票通过，圆满结束。

然后，卫青和霍去病两边各自成立了远征军指挥小组，由军中的高级干部组成，卫青和霍去病各自担任组长。