动态经济模型分析

第一编  时间序列模型分析
  1  概论
    时间序列的定义与例子
    时间序列的图形表示
    由时间序列提出的一些问题
    关于时间序列的模型化
  2  季节模型的线性回归分析
    线性模型的一般形式
    分解的唯一性
    初始序列的转换
    最小二乘保计及其应用
    估计量的统计性质
    反常值的讨论
    误差的自相关性
    普通最小二乘法的两个不足
  3  滑动平均法
    基本方法
    复合滑动平均
    滑动平均的特征向量
    经滑动平均的白噪声变换
    算术平均
    由算术平均构造的滑动平均
    平滑回归
    压缩比约束条件下最小化的滑动平均研究
    滑动平均的系数分布
    重复滑动平均
    序列极端值的处理与规则和改变
  4  指数平滑方法
  5  ARMA和ARIMA模型
  6  博克思与詹金斯观测方法
第二编  随机过程与多维时间序列模型分析
  7  随南过程与多维时间序列的基本概念
  8  时间序列模型的表达式
  9  估计与检验
  10  动态宏观经济模型
  11  趋势分量的研究
  12  几种预期模型
  13  关于动态模型检验的研究
  14  状态空间模型和卡尔曼滤波
  15  状态空间模型的应用