金融分析及应用

定　价：¥25.00

作　者：	李楚霖，杨明，易江编著
出版社：	首都经济贸易大学出版社
丛编项：	高等院校经济与管理核心课经典系列教材
标　签：	金融

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ISBN：	9787563810246	出版时间：	2002-09-01	包装：	胶版纸
开本：	23cm	页数：	228	字数：

内容简介

　　本书是以作者多年来在华中科技大学（原华中理工大学）、武汉大学、汕头大学、南京航天航空大学、中科院应用数学研究所，为大学生和研究生讲授金融经济学的讲义整理而成。其目的是向金融、经济、管理、数学等专业的大学生和研究生介绍现代金融经济的基础知识。本书的主要内容为证券组合选择理论、资本性资产定价模型、期货及期权的定价理论以及公司资本结构和资本成本理论。希望读者通过这门课程的学习，能为进一步深入学习、研究和应用现代金融理论打下坚实的基础。金融分析的一大特点是广泛地使用数学，但它本身不是数学。虽然近20年来，在金融理论文献中应用的数学已非常高深了，但本书为了能适用于广大读者，仅使用大学的微积分及一点点概率统计知识。对每一个概念的引入，均从头讲起，注重阐明其实际含义；对每一个定理的证明（除极个别外）、例题的计算，均一步一步地详细推演，务使经济学和数学紧密配合，形式和内容并举。只要读者具备初等微积分知识，就能自学。本书的目的是为金融分析类的课程提供一个参考教材。据作者经验，本书全书内容用60个学时足以讲授完，如果标有星号的章节不讲，则用40个学时即可。

作者简介

暂缺《金融分析及应用》作者简介

图书目录

0  引言
  0.1  证券组合理论和资本性资产的定价模型
  0.2  套利定价理论和期权评价理论
  0.3  Modigliani-Miller定理
1  证券组合选择问题
  1.1  证券组合选择问题概述
  1.2  证券组合的收益率和风险
  1.3  投资者对风险的偏好
  1.4  期望效用函数的存在性
  习题1
2  有效前沿与最优证券组合
  2.1  N种风险证券组合的有效前沿
    2.1.1  两种风险证券组合的有效前沿
    2.1.2  N种风险证券的有效前沿
  2.2  允许对无风险证券投资的有效前沿
  2.3  最优证券组合
    2.3.1  N种风险证券的情形
    2.3.2  存在无风险证券的情形
  2.4  计算方法与例题
    2.4.1  切点e证券组合的计算方法
    2.4.2  证券组合应用例子
  习题2
3  资本性资产定价模型
  3.1  完善市场与市场均衡
    3.1.1  完善的资本市场与均衡
    3.1.2  市场证券组合与资本市场线
  3.2  CAPM的推导
  3.3  Beta（β）系数
    3.3.1  证券组合的Beta系数
    3.3.2  证券的特征线
    3.3.3  Beta系数的估计
  3.4  m与股票价格指数
  3.5  证券组合的系统风险和非系统风险
  3.6  零β的CAPM
    3.6.1  零β的CAPM的推导
    3.6.2  零β的CAPM的应用
  3.7  CAPM在公司决策中的应用
  习题3
4  其他评价模型
  4.1  单指标模型（SIM）
    4.1.1  SIM基础
    4.1.2  SIM计算举例
    4.1.3  SIM下证券组合的风险分解
    4.1.4  应用SIM求最优证券组合
  4.2  多指标模型与套利定价理论（APT）
  4.3  证券组合的风险度量与安全性
    4.3.1  用方差（标准差）作为风险度量
    4.3.2  其他风险度量介绍
    4.3.3  安全第一的标准
  4.4  市场有效性
    4.4.1  三种市场有效性定义
    4.4.2  弱形式有效性检验
  习题4
5  期货和远期合约
……
6  期权导论
7  期权定价的二项式模型
8  期权定价的连续模型
9  公司资本结构和公司资本成本理论
10  外汇风险分析
习题答案
参考文献
索引