目 录第Ⅰ部分 背景、基本原理和投资政策
第1章 投资组合管理过程 3第Ⅰ部分：背景、基本原理和投资政策 5第Ⅱ部分：构建投资组合 7第Ⅲ部分：投资组合管理 8第Ⅳ部分：投资组合保护及其新议题 9第2章 金融学的两个重要概念 13货币的时间价值 14无风险的美元和有风险的美元 19风险和收益的关系 22第3章 金融学中有用的统计原理 31收益的概念 32生活中的一些统计常识 38第4章 设定投资组合目标 51难设定目标的原因 52投资组合的目标 54主要目标和次要目标的重要性 58确立投资目标的其他考虑因素 59投资组合专项化 61附录 共同基金评估术语 69第5章 投资政策 75投资政策的目的 76有效投资政策的组成要素 81要考虑的风险和收益因素 83批评和修订投资政策声明 85附录 投资政策声明范例 93
第Ⅱ部分 构建投资组合第6章 投资分散化的数学知识 105线性组合 106单指数模型 112多指数模型 114第7章 投资分散化的优点 119不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里 120不相关证券的作用 121埃文斯和阿彻的忠告 131投资分散化与β系数 133资本资产定价模型 134股本风险溢价 137用散点图测量β值 137对数的重要性 139套利定价理论 141附录 随机占优 149第8章 国际投资与投资分散化 159国际分散投资的理论意义 161外汇风险 164新兴市场投资 174政治风险 180有关国际分散化的其他主题 182第9章 资本市场和市场效率 191资本市场的作用 192有效市场假说 194异常现象 201第10章 挑选证券 211股票选择理念：基本面分析和技术分析 212股利和股利不重要的原因 213投资风格 220股票分类 224附录 优先股特例 231第11章 证券筛选 235筛选证券的原因 236优秀证券组合的构成 237信息来源 238筛选过程 243商业筛选示例 248第12章 债券价格和久期的重要性 255债券原理概述 256债券定价与收益 260债券风险 268第13章 债券选择 277债券分散化的意义 278选择债券 279案例：月退休收益 282第14章 实际资产的作用 293房地产概论 295林地 297黄金 303第Ⅲ部分 投资组合管理第15章 股票投资组合的修正 313积极管理和消极管理 314抛售股票的时机 326第16章 固定收益投资组合的修正 333消极管理与积极管理策略 334债券的凸性(前沿课题) 341第17章 期权与期权定价 349期权原理 350期权定价 356第18章 期权的承销 369利用期权创收 370套期保值和创收综合策略 384多重投资组合经理 386第19章 绩效评估 391度量投资组合风险的重要性 392传统的业绩评价方法 395有现金存取的绩效评估 400使用期权时的绩效评估 404第20章 信托义务和责任 411历史回顾 412信托义务 415新问题 417第Ⅳ部分 投资组合保护及其新议题第21章 期货市场原理 427期货合约 428市场机制 431清算过程 434期货合约定价原理 437外汇期货 439第22章 投资组合保护 445利用期权 446利用期货合约 451动态套期保值 454第23章 消除利率风险 461利率期货合约 462免疫的概念 467第24章 衍生资产与证券组合管理结合 477背景资料说明 478满足收益限制条件 482风险管理 484第25章 投资组合管理的新趋势 499战术资产分配策略 496股票借贷 499程序交易 503衍生资产的作用 505特许金融分析师项目 506信息公平披露条例 509证券分析师的独立性 510
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