贝叶斯金融随机波动模型及应用

定　价：¥28.00

作　者：	郝立亚，朱慧明著
出版社：	经济管理出版社
丛编项：	区域经济发展青年学者论丛
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787509635278	出版时间：	2015-01-01	包装：	平装
开本：	32开	页数：	267	字数：

内容简介

《贝叶斯金融随机波动模型及应用》系统研究了基于蒙特卡洛方法的贝叶斯随机波动模型的建模理论及其在金融经济领域中的应用。全书分为两大部分：第一部分主要研究基于马尔科夫链蒙特卡洛估计的随机波动模型及其扩展形式的建模与应用问题，着重比较了SV模型的各种MCMC抽样算法的有效性，给出了长记忆SV模型有限阶状态空间近似，并设计了高效的多步McMc抽样算法。在模型应用领域，分别利用随机波动模型研究了我国通货膨胀水平与不确定性的动态关系和企业债券的信用溢价问题，为金融风险管理和经济政策制定提供了有益的理论参考。第二部分主要研究了序贯蒙特卡洛估计方法的SV模型及其扩展形式的建模与应用问题，包括序贯蒙特卡洛方法下的状态识别和参数学习过程，变结构随机波动模型的序贯蒙特卡洛算法及应用。
　　《贝叶斯金融随机波动模型及应用》可以作为金融计量、统计学和管理科学与工程等相关学科专业的高年级本科生或研究生教材，也可作为高校教师、研究人员和风险管理从业者的参考书。

作者简介

郝立亚，1983年生，河北邯郸人，管理学博士.浙江大学宁波理工学院讲师，主要从事金融风险管理、贝叶斯计量经济学等方面的研究。主持和参与了国家自然科学基金课题、浙江省社科规划课题、宁波市软科学课题等多项研究，在《数量经济技术经济研究》、《中国管理科学》、《运筹与管理》等核心期刊发表论文10余篇。
　　
　　朱慧明，1966年生.湖南湘潭人，管理学博士，湖南大学教授、博士生导师；教育部新世纪优秀人才，英国Brunel大学访问学者，国家自然科学基金创新研究群体成员；研究方向：贝叶斯计量经济模型。主持国家自然科学基金项目和国家社科基金项目等课题研究，在《Energy Economics》、《International Review of Economics and Finance》、《Worl Development》、《Statistics and Probability Letters》、《管理科学学报》、《中国管理科学》和《统计研究》等期刊发表论文多篇。

图书目录

第一章绪论
一、金融市场波动理论
二、研究思路与意义
三、相关研究综述
四、研究内容概述

第二章金融时变模型建模方法概述
一、ARCH模型及其扩展形式
二、SV模型及其扩展形式

第三章标准随机波动模型的MCMC算法
一、标准SV模型及其统计性质
二、SV模型的参数估计方法
三、标准SV模型的MCMC估计算法
四、本章小结

第四章随机波动扩展模型的MCMC抽样算法及应用
一、长记忆随机波动模型的贝叶斯推断分析
二、贝叶斯波动均值SV模型的建模与实证分析
三、贝叶斯多因子SV模型的建模与实证分析
四、贝叶斯MSSV模型的建模与实证分析
五、本章小结

第五章基于序贯蒙特卡洛方法的标准SV模型识别
一、状态空间下的随机波动模型
二、序贯蒙特卡洛估计方法
三、仿真分析
四、本章小结

第六章基于序贯蒙特卡洛方法的参数学习
一、人工噪声过程下的参数学习
二、序贯贝叶斯滤波参数学习算法
三、仿真分析
四、本章小结

第七章变结构随机波动模型的SMC算法及应用
一、变结构随机波动模型的建模思路
二、基于辅助粒子滤波算法的MSSV模型估计与应用
三、基于序贯贝叶斯滤波算法的杠杆效应MSSV模型估计与应用
四、本章小结

第八章结论与展望
一、本书的主要研究结论与创新
二、研究展望
参考文献