我国商业银行交易账户市场风险计量研究

定　价：¥20.00

作　者：	袁岗著
出版社：	经济科学出版社
丛编项：
标　签：	暂缺

购买这本书可以去

ISBN：	9787514159264	出版时间：	2015-08-01	包装：	平装
开本：	32开	页数：	181	字数：

内容简介

　　基于我国商业银行的现实状况，商业银行作为投资主体已经开始频繁的参与市场化的交易，或为对冲头寸的风险，亦或为了抓住交易性的投资机会。而从商业银行的发展趋势来看，未来我国商业银行即将面临“脱媒化”的问题，受此影响，我国商业银行在未来将会关注投资性的盈利机会。根据巴塞尔委员会和我国银监会的相关规定，我国商业银行的主要投资行为均发生在交易账户中，因此本文围绕我国商业银行交易账户中的市场风险展开论述。

作者简介

　　袁岗，江西科技师范大学副教授，高级经济师，博士。主要从事商业银行风险管理、会计成本控制的研究，并承担了《商业银行经营与管理》、《成本研究方法》、《成本管理研究》等多门主要专业课程的教学工作。从教之前服务于股份制银行、城市银行的财务、投行、资金部门工作，对商业银行的市场风险管理有着极其丰富的理论和实践经验。

图书目录

第1章导论
1.1 研究背景和意义
1.2 国内外研究现状和述评
1.3 研究思路和结构安排
1.4 研究方法、创新之处及不足
第2章商业银行交易账户市场风险的研究基础
2.1 交易账户的概述
2.2 市场风险的定义和种类
第3章市场风险的计量模型选择
3.1 标准化模型法
3.2 内部模型法
3.3 计量方法之比较
3.4 本章小结
第4章我国商业银行交易账户的现状
4.1 交易账户投资组合的现状
4.2 我国商业银行交易账户市场风险管理存在的问题
第5章商业银行交易账户中市场风险因子的联动效应分析
5.1 市场风险因子的联动效应的形成机理
5.2 联动效应的实证分析
5.3 本章小结
第6章我国商业银行交易账户市场风险的计量
6.1 债券投资组合的市场风险计量
6.2 利率衍生品市场风险的计量
6.3 汇率衍生品市场风险的计量
6.4 本章小结
第7章结论与建议
7.1 研究结论
7.2 建议
附录一历史模拟法和指数加权平均法计量视窗化操作过程
附录二程序代码
参考文献
后记