期货程序化交易实战入门与技巧

第1章 程序化交易快速入门 / 1
1.1　初识程序化交易 / 2
1.1.1　什么是程序化交易 / 2
1.1.2　程序化交易的类型 / 3
1.1.3　程序化交易的优点 / 3
1.1.4　程序化交易的缺点 / 5
1.2　程序化交易的发展 / 6
1.2.1　程序化交易的起源 / 6
1.2.2　程序化交易在中国 / 7
1.3　程式化交易系统的设计思路 / 7
1.3.1　设计思想 / 8
1.3.2　系统特点 / 8
1.3.3　系统的技术与理论分析基础 / 10
1.3.4　系统的技术策略 / 16
1.4　程序化交易策略的开发 / 17
1.5　程序化交易策略的评估 / 18
1.5.1　策略本身的完整性 / 18
1.5.2　绩效报告的整体评估 / 18
1.5.3　测试数据的真实性 / 19
1.5.4　策略参数灵活可控性 / 19
1.6　常见的程序化交易软件 / 19
1.7　赢智程序化交易软件 / 21
1.7.1　赢智程序化交易软件的优势 / 21
1.7.2　赢智程序化交易软件的下载 / 22
1.7.3　赢智程序化交易软件的安装 / 25
1.7.4　赢智程序化交易软件的使用技巧 / 27
1.8　如何实现程序自动化 / 34
1.8.1　整理思路并编写模型 / 35
1.8.2　模型测试 / 37
1.8.3　加载模型进行自动交易 / 40

第2章 麦语言的编程基础 / 43
2.1　初识麦语言（My language） / 44
2.2　麦语言的常量与变量 / 44
2.2.1　常量 / 45
2.2.2　变量 / 45
2.3　麦语言的运算符 / 49
2.3.1　数学运算符 / 49
2.3.2　关系运算符 / 50
2.3.3　布尔运算符 / 50
2.3.4　表达式的执行顺序 / 51
2.4　麦语言的函数 / 51
2.4.1　数学函数 / 51
2.4.2　金融统计函数 / 52
2.4.3　数理统计函数 / 54
2.4.4　逻辑判断函数 / 55
2.4.5　时间函数 / 56
2.4.6　绘图函数 / 57
2.4.7　画线函数 / 60
2.4.8　未来函数 / 62
2.4.9　头寸函数 / 63
2.4.10　历史数据引用函数 / 66
2.5　模型的基本结构 / 67
2.5.1　信号指令 / 67
2.5.2　模型基本结构 / 68
2.5.3　模型的类型 / 69
2.5.4　模型编写 / 69

第3章 程序化交易的一般模型 / 73
3.1　K线程序代码编写实例 / 74
3.1.1　K线的组成 / 74
3.1.2　大阳线程序代码编写实例 / 75
3.1.3　穿头破脚程序代码编写实例 / 76
3.1.4　吊颈线程序代码编写实例 / 77
3.1.5　低开大阳线程序代码编写实例 / 78
3.1.6　曙光初现程序代码编写实例 / 79
3.1.7　好友反攻程序代码编写实例 / 80
3.1.8　跳空缺口程序代码编写实例 / 81
3.2　价量走势程序代码编写实例 / 82
3.2.1　放量创出新高程序代码编写实例 / 82
3.2.2　阶段涨幅程序代码编写实例 / 83
3.2.3　持续放量走高程序代码编写实例 / 84
3.2.4　突破长期整理平台程序代码编写实例 / 85
3.2.5　创下历史新低或新高程序代码编写实例 / 86
3.3　均线指标程序代码编写实例 / 87
3.3.1　均线的定义 / 87
3.3.2　均线的黄金交叉 / 88
3.3.3　均线多头排列 / 89
3.3.4　价格重新站上5日均线 / 89
3.3.5　均线死亡交叉 / 90
3.3.6　均线空头排列 / 90
3.4　其他常用指标程序代码编写实例 / 91
3.4.1　MACD指标程序代码编写实例 / 91
3.4.2　KDJ指标程序代码编写实例 / 93
3.4.3　BOLL指标程序代码编写实例 / 95
3.4.4　SAR指标程序代码编写实例 / 96
3.5　盘中动态程序代码编写实例 / 98
3.5.1　尾盘大单拉升程序代码编写实例 / 98
3.5.2　盘中巨单向上成交程序代码编写实例 / 99
3.5.3　盘口挂单程序代码编写实例 / 99

第4章 程序化交易的复杂模型 / 101
4.1　跨周期模型代码编写实例 / 102
4.1.1　跨周期关键函数#IMPORT / 102
4.1.2 在5分钟周期上引用60分钟周期的5均线和10均线 / 103
4.1.3 收盘价站上30日均线买平后买开新仓，跌破30日均线卖平后卖开新仓 / 104
4.1.4　均线和KD多周期共振判断行情 / 105
4.1.5　MACD多周期共振判断行情 / 105
4.1.6　跨合约引用数据 / 106
4.2　跨指标模型代码编写实例 / 107
4.2.1　独立坐标方式显示线型操作符：“..” / 107
4.2.2　均线与KDJ指标结合代码编写实例 / 110
4.2.3　MACD与KDJ指标结合代码编写实例 / 111
4.2.4　均线与MACD指标结合代码编写实例 / 112
4.3　日内模型代码编写实例 / 113
4.3.1　开盘价突破代码编写实例 / 113
4.3.2 开盘后前三十分钟最高最低价突破代码编写
4.3.3　单均线模型代码编写实例 / 115
4.3.4　双均线模型代码编写实例 / 116
4.4　TICK模型代码编写实例 / 117
4.4.1　TICK趋势模型代码编写实例 / 117
4.4.2　TICK盘口策略模型代码编写实例 / 119
4.5　止损模型代码编写实例 / 120

第5章 程序化交易的模型回测 / 123
5.1　模型回测 / 124
5.1.1　模型回测的流程 / 124
5.1.2　程序化交易模型在历史K线上的效果 / 124
5.1.3　回测报告检验模型好坏的方法与技巧 / 129
5.1.4　回测报告效果测试指标项的意义 / 130
5.1.5　资金曲线 / 133
5.1.6　查看模型成交明细 / 135
5.1.7　测试模型的敏感性 / 135
5.2　模型的参数优化 / 137
5.2.1　枚举 / 137
5.2.2　遗传 / 139

第6章 程序化交易的基本面模型 / 141
6.1　初识基本面分析 / 142
6.2　郑醇期货合约的基本面模型编写实例 / 143
6.3　沪铜期货合约的基本面模型编写实例 / 150
6.4　郑棉期货合约的基本面模型编写实例 / 154
6.5　沪金期货合约的基本面模型编写实例 / 158

第7章　程序化交易的算法交易模型 / 163
7.1　初识算法交易 / 164
7.2　算法交易模型的基本语法 / 164
7.2.1　主函数 / 165
7.2.2　带有返回值的函数 / 167
7.2.3　不带有返回值的函数 / 168
7.3　IF控制结构 / 170
7.3.1　IF语句的基本格式 / 170
7.3.2　IF控制结构应用实例 / 170
7.4　While循环结构 / 173
7.4.1　While语句的基本格式 / 173
7.4.2　While循环结构应用实例 / 173
7.5　算法交易模型的回测 / 174
7.6　算法交易高频模型的编写 / 179
7.6.1　什么是高频交易 / 180
7.6.2　高频交易的特点 / 180
7.6.3　高频交易的优势 / 180
7.6.4　追高高频交易策略模型编写实例 / 180

第8章　趋势模型和公式条件单编写实例 / 189
8.1　趋势模型编写实例 / 190
8.1.1　日内清仓编写实例 / 190
8.1.2　加仓减仓编写实例 / 190
8.1.3　海龟交易编写实例 / 191
8.1.4　控制日内交易次数编写实例 / 192
8.1.5　下单委托价格编写实例 / 193
8.1.6　信号执行方式编写实例 / 194
8.1.7　全程追踪止损编写实例 / 197
8.1.8　限价止损+追踪止赢编写实例 / 198
8.1.9　限价止损+限价止赢编写实例 / 199
8.1.10 分组指令编写实例 / 200
8.2　公式条件单编写实例 / 200
8.2.1　公式条件单的编写规则 / 201
8.2.2　日内清仓编写实例 / 202
8.2.3　反向突破止损编写实例 / 202
8.2.4　停损点止损编写实例 / 202
8.2.5　吊灯止赢编写实例 / 202
8.2.6　时间止赢编写实例 / 203

第9章 算法模型编写实例 / 205
9.1　算法模型的类型 / 206
9.1.1　盘口结合趋势模型 / 206
9.1.2　基差策略模型 / 206
9.1.3　算法交易高频模型 / 206
9.1.4　下单控制模型 / 207
9.2　盘口结合趋势模型编写实例 / 207
9.2.1　买卖量辅助判断趋势策略模型编写实例 / 207
9.2.2　买卖价辅助判断趋势策略模型编写实例 / 209
9.3　基差策略模型编写实例 / 213
9.3.1　上期所合约基差策略编写实例 / 213
9.3.2　中金所合约基差策略编写实例 / 217
9.4　算法交易高频模型编写实例 / 220
9.4.1　大单统计高频模型编写实例 / 220
9.4.2　挂单统计高频模型编写实例 / 224
9.5　下单控制模型编写实例 / 230
9.5.1　信号刷新模型编写实例 / 230
9.5.2　读取K线时间模型编写实例 / 231
9.5.3　控制止损次数模型编写实例 / 231
9.5.4　限价止损+追踪止盈模型编写实例 / 232

第10章　程序化交易策略的优化 / 235
10.1　减少盘整行情中的交易次数 / 236
10.1.1　PANZHENG函数 / 236
10.1.2　利用PANZHENG函数增加盈利 / 236
10.1.3　利用PANZHENG函数增加胜率 / 241
10.2　优化进出场点 / 243
10.2.1　CHECKSIG函数 / 244
10.2.2　收盘价模型与指令模型 / 246
10.3　解决中长线趋势交易换月跳空的问题 / 249

第11章　程序化交易的后台程序化 / 253
11.1　初识后台程序化 / 254
11.2　页面盒子 / 254
11.2.1　将模型装入盒子 / 254
11.2.2　盒子的其他操作 / 258
11.3　模组 / 260
11.3.1　将模型装入模组 / 260
11.3.2　期货合约运行模组 / 263
11.4　交易池 / 264
11.4.1　新建交易池 / 265
11.4.2　交易池的其他操作 / 269

第12章　多账号下单273
12.1　初识多账号下单 / 274
12.2　登录多账号并下单 / 274
12.2.1　注册模拟账户 / 275
12.2.2　登录多账户 / 276
12.2.3　多账户下单 / 278
12.2.4　多账号组下单 / 280
12.2.5　多账号程序化下单 / 282