期货交易策略入门与实战技巧

第1章 期货交易策略快速入门 / 1
1.1 初识期货交易 / 2
1.1.1 期货交易的由来 / 2
1.1.2 什么是期货交易 / 4
1.1.3 什么是期货合约 / 5
1.1.4 期货交易的特点 / 6
1.1.5 期货交易的类型 / 8
1.2 初识期货交易策略 / 12
1.2.1 什么是期货交易策略 / 12
1.2.2 期货交易策略的目的 / 13
1.2.3 期货交易策略的主要内容 / 14
1.2.4 期货交易策略的重要性 / 17
1.3 期货行情分析软件 / 17
1.3.1 文华财经赢顺期货行情软件的下载与安装 / 18
1.3.2 文华财经赢顺期货行情软件的基本使用 / 20
1.4 杰西·利文摩尔的交易策略 / 22
1.4.1 杰西·利文摩尔的交易理念和交易原则 / 22
1.4.2 杰西·利文摩尔的交易技巧 / 26
1.5 斯坦利·克罗的交易策略 / 27
1.5.1 斯坦利·克罗的一般交易策略 / 28
1.5.2 斯坦利·克罗的重要实战交易策略 / 29
1.6 期货交易策略的学习方法 / 37
1.6.1 向成功期货交易者学习 / 37
1.6.2 正确认识“期货交易没有专家” / 37

第2章 期货实战交易理念 / 39
2.1 初识期货交易理念 / 40
2.1.1 期货交易理念的重要性 / 41
2.1.2 怎样才能形成正确的交易理念 / 41
2.1.3 正确的交易理念要避免6 种错误倾向 / 43
2.2 顺势而为的理念 / 44
2.2.1 趋势的定义 / 44
2.2.2 趋势的三种方向 / 45
2.2.3 趋势的分类 / 47
2.2.4 顺势而为可成为大赢家 / 48
2.2.5 在趋势行情中为什么有人赚不到钱甚至还赔钱 / 50
2.3 正确思维习惯的理念 / 53
2.3.1 绝不幻想 / 53
2.3.2 绝不满仓 / 54
2.3.3 甘于孤独 / 54
2.4 不主观臆测市场的理念 / 54
2.5 确立市场正确的理念 / 57
2.5.1 市场永远是对的 / 57
2.5.2 市场永远是公平的 / 62
2.6 树立知己知彼的理念 / 62
2.6.1 市场是只纸老虎 / 63
2.6.2 自己是只真老虎 / 63
2.6.3 交易冠军舒华兹的自我认知 / 65
2.6.4 投资大师罗杰斯的自我认知 / 65
2.7 理性交易的理念 / 66
2.7.1 管理好自己的情绪 / 66
2.7.2 良好的交易心态 / 68
2.7.3 避免根据内幕消息或小道消息交易 / 69
2.8 把握良机的理念 / 71
2.9 亏得起多少做多少的理念 / 73
2.10 盈利是唯一目的的理念 / 74
2.11 研判市场要从本质入手的理念 / 74
2.12 正确面对小概率事件发生的理念 / 75
2.12.1 正确面对小概率事件发生理念的重要性 / 75
2.12.2 如何正确面对小概率事件的发生 / 75

第3章 期货实战交易原则 / 79
3.1 初识期货交易原则 / 80
3.1.1 期货交易原则与期货交易理念的区别 / 80
3.1.2 期货交易原则的内容 / 80
3.1.3 怎样有效执行期货交易原则 / 81
3.2 资金安全的原则 / 83
3.2.1 资金安全是指交易不亏钱吗 / 83
3.2.2 未买先思卖 / 85
3.2.3 资金安全的实现方式 / 85
3.2.4 资金安全的错误认识 / 87
3.3 小亏损大盈利的原则 / 91
3.3.1 什么是小亏损 / 91
3.3.2 什么是大盈利 / 93
3.3.3 小亏损大盈利的实现方式 / 94
3.4 止损与止盈的原则 / 97
3.4.1 止盈的方法 / 97
3.4.2 止损的方法 / 100
3.4.3 为什么止损那么难 / 102
3.4.4 止损与止盈的有效执行 / 104
3.5 风险控制的原则 / 104
3.5.1 什么是风险控制 / 104
3.5.2 控制每一笔交易的风险 / 104
3.5.3 避免过度交易 / 105
3.5.4 避免冲动性交易 / 106
3.5.5 避免过量交易 / 107
3.5.6 避免报复性交易和激进性交易 / 107
3.5.7 避免保守性交易和自负性交易 / 108
3.5.8 避免怯懦性交易和侥幸性交易 / 108
3.5.9 避免预测性交易 / 109
3.5.10 交易前定义风险 / 109
3.5.11 交易中控制风险 / 110
3.6 风险收益比的原则 / 110
3.7 交易模式多样化的原则 / 112
3.7.1 什么是交易模式多样化 / 112
3.7.2 日内交易模式 / 112
3.7.3 中长线交易模式 / 114
3.8 28 条期货交易法则 / 115
3.9 亚当理论十大守则 / 116
3.10 江恩的24 条守则 / 120

第4章 期货实战交易法则 / 123
4.1 初识期货交易法则 / 124
4.2 期货交易的时间法则 / 124
4.2.1 期货交易所的夜盘时间 / 125
4.2.2 不同类型期民的时间运用技巧 / 125
4.2.3 期货交易计划中的价格到底用哪种价格 / 126
4.2.4 期货中场休息后的特殊波动 / 128
4.2.5 长假持仓的技巧 / 130
4.3 期货交易的杠杆法则 / 132
4.3.1 期货交易为什么是10 倍杠杆 / 133
4.3.2 期货交易为什么是T+0 / 135
4.3.3 利用浮动盈利加仓操作 / 136
4.3.4 浮动盈利加仓操作的风险 / 137
4.4 期货交易的多空法则 / 138
4.4.1 期货交易中的做多与做空 / 138
4.4.2 做多与做空的区别 / 139
4.4.3 期货交易中的逼仓 / 143
4.5 期货交易的盘口法则 / 147
4.5.1 初识分时图 / 147
4.5.2 分时图的盘口数据 / 150
4.5.3 分时图的成交明细 / 151
4.5.4 分时图均价线的实战技巧 / 151
4.6 期货交易的成交法则 / 155
4.6.1 期货交易的集合竞价 / 155
4.6.2 期货交易的连续竞价 / 157
4.6.3 期货交易的禁止行为 / 159
4.7 期货交易的流动法则 / 160
4.7.1 衡量期货盘口的流动性强弱的指标 / 160
4.7.2 期货合约设计的流动性影响 / 162
4.7.3 交易指令对流动性的影响 / 165
4.7.4 期货散户的流动性策略 / 167

第5章 期货实战交易计划 / 169
5.1 期货交易计划概述 / 170
5.1.1 什么是期货交易计划 / 170
5.1.2 期货交易计划的组成 / 170
5.1.3 期货交易计划的作用 / 173
5.1.4 交易计划的注意事项 / 174
5.2 期货交易计划的十方面内容 / 175
5.2.1 期货的交易品种 / 176
5.2.2 期货的交易资金数量 / 177
5.2.3 期货的交易方式 / 178
5.2.4 期货的入场价格 / 178
5.2.5 期货的建仓手数 / 179
5.2.6 期货的盈利目标和亏损限额 / 180
5.2.7 期货的应对措施 / 180
5.2.8 期货的时间周期 / 181
5.2.9 期货的出场时机 / 181
5.2.10 期货的意外情况处理 / 182
5.3 期货交易计划的制订 / 182
5.3.1 针对机会品种的胜算分析 / 183
5.3.2 进场计划 / 183
5.3.3 随机应对策略 / 184
5.3.4 出局的策略 / 184
5.3.5 纪律执行保障 / 184
5.4 期货交易计划的实施 / 185
5.4.1 严格执行交易计划 / 185
5.4.2 审时度势修改交易计划 / 186
5.4.3 定时审视交易计划 / 189
5.5 期货交易计划实例 / 191
5.5.1 经济形势有好转迹象 / 191
5.5.2 原油需求出现季节性改善 / 192
5.5.3 PX 生产利润跟随油价反弹 / 194
5.5.4 PTA 供应将继续偏紧 / 194
5.5.5 聚酯行业提前进入景气周期 / 195
5.5.6 PTA 基本面分析结论 / 196
5.5.7 PTA 期货合约的技术分析 / 196
5.5.8 PTA 期货合约的进场计划 / 197
5.5.9 PTA 期货合约的出局的策略 / 197
5.5.10 PTA 期货合约交易计划的实际执行情况 / 198

第6章 期货实战资金管理 / 201
6.1 资金管理概述 / 202
6.1.1 资金管理的定义 / 202
6.1.2 资金管理的重要性 / 203
6.2 头寸管理的技巧 / 204
6.2.1 头寸管理的定义 / 205
6.2.2 头寸管理的作用 / 205
6.2.3 头寸管理的内容 / 206
6.2.4 头寸管理的三个影响因素 / 206
6.2.5 头寸管理的策略 / 207
6.3 风险管理的技巧 / 208
6.3.1 风险管理的定义 / 208
6.3.2 风险管理的意义 / 209
6.3.3 风险管理的方式 / 209
6.4 资金管理的注意问题 / 210
6.4.1 资金管理的起点 / 210
6.4.2 资金管理的关键点 / 211
6.5 资金管理的原则 / 212
6.5.1 头寸管理的原则 / 212
6.5.2 风险管理的原则 / 214
6.6 期货交易头寸规模的确定方法 / 215
6.6.1 等价值头寸确定法 / 216
6.6.2 止损价头寸确定法 / 217
6.6.3 zui大日波动值确定法 / 219
6.6.4 区分买方和卖方的百分比波幅确定法 / 221
6.6.5 覆盖隔夜风险头寸管理法 / 223
6.7 资金管理的法则 / 226
6.8 资金管理的应用实例 / 228
6.8.1 女教师炒期货的传奇 / 228
6.8.2 巴林银行的倒闭 / 231

第7章 期货实战交易技巧 / 239
7.1 初识期货实战的交易技巧 / 240
7.2 期货交易的方式 / 241
7.2.1 日内炒手 / 241
7.2.2 日内波段交易 / 242
7.2.3 短线交易 / 242
7.2.4 中长线交易 / 243
7.3 完整的交易系统 / 244
7.3.1 市场行情分析 / 244
7.3.2 头寸多少 / 245
7.3.3 入市及加仓 / 245
7.3.4 止损 / 246
7.3.5 离市 / 246
7.3.6 有效执行 / 247
7.4 交易系统的入市实战技巧 / 247
7.4.1 交易要有耐心 / 247
7.4.2 踏准进场时机 / 248
7.4.3 慎选交易品种和合约 / 248
7.4.4 常见的错误入市做法 / 249
7.5 交易系统的建仓和加仓实战技巧 / 252
7.5.1 建仓头寸规模和建仓价位的确定 / 252
7.5.2 建仓的注意事项 / 258
7.5.3 金字塔式加码 / 259
7.5.4 累进战术的应用 / 260
7.5.5 平均价战术不可乱用 / 261
7.5.6 规避赚钱变亏钱 / 262
7.6 交易系统的平仓止损实战技巧 / 263
7.6.1 预期止损 / 264
7.6.2 技术止损 / 267
7.6.3 时间止损 / 272
7.6.4 资金止损 / 272
7.6.5 跟踪止损 / 273
7.6.6 突变止损 / 273
7.6.7 止损的注意事项 / 273
7.7 程序化交易的应用 / 274
7.7.1 什么是程序化交易 / 274
7.7.2 程序化交易的优缺点 / 275
7.7.3 程序化交易软件的下载与安装 / 277
7.7.4 编写模型 / 281
7.7.5 模型测试 / 283
7.7.6 加载模型进行自动交易 / 286
7.7.7 程序化交易实例 / 289

第8章 期货实战短线交易策略 / 295
8.1 初识短线交易 / 296
8.1.1 什么是短线交易 / 296
8.1.2 短线交易的目的 / 297
8.1.3 短线交易的周期 / 297
8.1.4 短线交易者的类型 / 297
8.2 短线交易的特点 / 299
8.2.1 交易频率高 / 299
8.2.2 持仓时间短 / 300
8.2.3 单笔获利少 / 300
8.2.4 资金使用率高 / 300
8.3 短线交易的原则 / 301
8.3.1 不要频繁操作 / 301
8.3.2 择品种不如择时 / 301
8.3.3 重势不重价 / 302
8.3.4 不能把短线变中线 / 302
8.3.5 短线交易不是目的 / 302
8.4 短线波段交易 / 303
8.4.1 什么是短线波段交易 / 303
8.4.2 短线波段交易要把握大势 / 303
8.4.3 短线波段交易的过程 / 304
8.4.4 短线波段交易的实战策略 / 305
8.5 日内趋势波段交易 / 309
8.5.1 日内趋势波段交易的特点 / 309
8.5.2 日内趋势波段交易的优势 / 309
8.5.3 日内趋势波段交易的条件要求 / 309
8.5.4 日内趋势波段交易的原则 / 311
8.5.5 日内趋势波段交易的技巧 / 312
8.6 日内炒手交易 / 314
8.6.1 日内炒手交易的特点 / 314
8.6.2 日内炒手交易的原则 / 316
8.6.3 日内炒手交易的技巧 / 318
8.7 短线交易的分时图实战技巧 / 318
8.7.1 分时图的三波上涨法则 / 319
8.7.2 分时图的三波下跌法则 / 320
8.7.3 价格继续上涨的判断技巧 / 321
8.7.4 价格继续下跌的判断技巧 / 325
8.7.5 分时图的做多技巧 / 329
8.7.6 分时图的做空技巧 / 339

第9章 期货实战套保和套利交易策略 / 353
9.1 套期保值的交易策略 / 354
9.1.1 什么是套期保值 / 354
9.1.2 套期保值的原理 / 355
9.1.3 卖方套期保值和买方套期保值 / 356
9.1.4 基差与套期保值 / 357
9.1.5 影响套期保值效果的其他因素 / 359
9.2 初识套利交易 / 360
9.2.1 什么是套利交易 / 360
9.2.2 套利交易的类型 / 360
9.2.3 套利交易的优势 / 362
9.3 跨期套利 / 364
9.3.1 牛市套利 / 364
9.3.2 熊市套利 / 365
9.3.3 蝶式套利 / 366
9.4 跨商品套利 / 367
9.4.1 相关商品套利 / 367
9.4.2 原料与成品间套利 / 368
9.5 跨市套利 / 369
9.6 期现套利 / 370
9.6.1 期现套利交易的流程 / 370
9.6.2 期价高估 / 374
9.6.3 期价低估 / 375