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社保基金分账户组合投资模式研究

社保基金分账户组合投资模式研究

定 价:¥42.00

作 者: 刘慧宏
出版社: 经济科学出版社
丛编项:
标 签: 暂缺

ISBN: 9787514182682 出版时间: 2017-09-01 包装:
开本: 16开 页数: 448 字数:  

内容简介

  本书总结我国社保基金投资运营现状,综述社保基金投资研究,分析社保基金投资运营实践与研究的不足。整理我国社保基金委托投资组合的情况,并评估其绩效;考虑社保基金委托投资组合之间的关联性与独立性,分析社保基金进行分账户组合投资的必要性与可行性。根据社保基金投资的安全性、收益性、分账户性与动态性特征,依次建立改进安全首要准则的组合投资模型、安全首要准则下分账户组合投资模型、安全首要准则下分账户动态组合投资模型,分别在无市场摩擦条件与不允许无风险借贷条件下求解模型*优组合存在条件及其确定方法,指导社保基金投资,分析*优投资组合投资效率的影响因素,分析其对社保基金投资风险防控效果的改进。针对*优投资策略和风险防控效果的影响因素,根据其影响机理,提出改善社保基金投资的市场风险防控效果的对策建议。

作者简介

  刘慧宏,男,1977年1月生,宁波大学副教授,博士。主要科研领域包括投资与决策分析、组合投资优化与计量金融、博弈理论及其在经济管理中的应用等。近年来共主持和参与国家、省、市级各类项目10余项,在《系统工程理论与应用》、《预测》、《运筹与管理》等核心期刊发表论文近二十篇

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