定 价：¥58.00
| 作 者： | 史永奋 |
| 出版社： | 人民出版社 |
| 丛编项： | |
| 标 签： | 暂缺 |
| ISBN： | 9787010190044 | 出版时间： | 2018-03-01 | 包装： | |
| 开本： | 页数： | 字数： |
前 言1
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绪 论1
\n第一节 微观审慎和宏观审慎相结合的监管框架…1
\n第二节 研究方法7
\n第三节 研究意义14
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整合风险管理篇
\n第一章 整合风险管理技术:Copula理论与方法23
\n第一节 Copula函数的定义及常用Copula函数…23
\n第二节 Copula函数的估计方法…33
\n第三节 Copula函数的检验方法…39
\n第四节 Copula函数的模拟算法…41
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第二章 商业银行的风险识别与度量46
\n第一节 商业银行风险识别46
\n第二节 信用风险及其度量方法…47
\n第三节 市场风险及其度量方法…55
\n第四节 操作风险及其度量方法… 70
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第三章 商业银行的整合风险度量———基于14家上市银行的实证研究……83
\n第一节 整合风险度量的内涵和研究方法83
\n第二节 常用的整合风险度量方法86
\n第三节 整合风险的Copula-VaR方法及分散化效应……89
\n第四节 整合风险的实证分析91
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第四章 商业银行风险的动态管理策略 ———以信用风险为例104
\n第一节 信用等级转移矩阵105
\n第二节 基于信用等级转移矩阵的企业贷款收益率和损失率……106
\n第三节 动态均值-CVaR优化模型 ……108
\n第四节 实证分析112
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