金融市场随机波动的联动性及预警机制研究

　　本项目从金融市场中的随机波动性特征入手，梳理了解释金融市场随机波动的随机游走假说、有效市场理论、协同市场假说、分形与混沌市场理论、行为金融理论等主要金融理论。每个理论都从某个角度解释了金融市场随机波动的某些现象和部分特征，并建立起了基于理论假设的随机波动数理模型。本项目归纳了研究金融市场随机波动主要数理模型及其模型的演化脉络：从ARMA到GARCH，再到SV模型。重点分析了SV模型的数学原理、假设条件、模型特征、一元与二元模型、估计方法、预测预警等，在此基础上专门介绍了实现SV模型估计、预测、预警的专门方法——马尔科夫链抽样方法（MCMC）的基本思想、Gibbs抽样原理，以及用于MCMC方法的算法软件WinBUGS的实现路径。

　　邱冬阳 教授 1970年11月生，管理学博士生 英国加的夫大学商学院（Cardiff Business School，Cardiff University，UK）访问学者 重庆理工大学经济与贸易学院副院长 重庆市金融衍生品研究中心研究员 重庆市职业技能鉴定中心专家组成员 重庆电视台新财经频道特约评论员 重庆数量经济协会会员 Email： dyqiu@hotmail.com 电话：13896137067 研究领域 研究领域：劳动经济、投资理财、证券投资、资产评估、资本运作、金融计量、融投资管理、财务管理、风险控制、项目评估等 论文：在《经济研究》《数量经济技术经济研究》《改革》等刊物发表论文30多篇。 项目：主持过教育部、重庆市社科基金项目等 获奖：2008年获得重庆市第六届社会科学成果一等奖；2009年获得教育部高等学校优秀科研成果人文社科二等奖；曾获得过全国统计科技进步三等奖 科研项目 主持过教育部、重庆市社科基金项目等，近年主要研究项目有 [1] 负责人，教育部人文社会科学研究项目06JA790120 《基于马尔科夫蒙特卡罗法（MCMC）的金融市场收益波动性研究――理论、方法与中国实证》，在研。 [2] 负责人，重庆市哲学社会科学规划项目－青年项目2006-JJ37，《基于马尔科夫蒙特卡罗法（MCMC）的金融市场收益波动性研究――来自中国的研究，已结题。 [3]　负责人，重庆市人民政府发展研究中心，重庆市重大决策咨询研究课题，2008ZB05，《重庆市公共设施投融资风险控制研究》，在研。 [4]　负责人，重庆市外经委课题，《重庆市外贸行业风险规避机制研究》，已结题。