目录
前言
章 交易理念 1
节 交易原则 3
一、先生存后发展 3
二、先胜率后赔率 7
三、先方向后位置 9
第二节 交易规律 14
一、大数法则 14
二、均值回归 18
三、极值爆表 22
第三节 风险管理 30
第二章 市场微观结构 43
节 市场微观结构 45
一、订单形式原则 45
二、交易离散构件 49
三、价格形成机制 53
四、价格稳定机制 57
五、交易信息披露 60
六、交易支付机制 61
第二节 证券市场质量 66
一、市场有效性 66
二、市场稳定性 70
三、市场流动性 72
第三节 中国证券市场的微观结构 74
第三章 交易决策·量 83
节 量的概念 85
第二节 量的特征 88
第三节 量价关系 90
第四节 量价应用 93
第四章 交易决策·价 101
节 卡位思维 102
第二节 三大前提 103
第三节 K线内涵 105
第四节 对数坐标 110
第五章 交易决策·时 113
节 市场周期 114
第二节 K线周期 116
第三节 周期互动 120
一、大小周期的关系 120
三、看大做小 120
二、由小转大 121
第六章 交易决策·形 123
节 走势 125
第二节 N字结构 128
一、什么是N字结构 128
二、两大基本买点 130
三、终极回撤买点 131
四、“突破”是个伪命题 133
第三节 波浪理论 135
一、波浪理论的主要原理 135
二、波浪理论的三大阶段 138
三、波浪理论的三大买点 140
第四节 K线形态 141
一、双K线组合 141
二、三K线组合 146
三、多K线组合 149
第七章 交易决策·趋 153
节 均线的概念 155
一、均线的公式 155
二、均线的周期 157
三、均线的四大特点 159
第二节 均线的变化 161
一、单均线扭转 161
二、双均线交叉 166
三、多均线组合 168
第三节 均线的聚散 169
一、均线即价值 169
二、爆米花过程 170
三、均线的聚散 172
第四节 均线的用法 173
一、均线六大买卖法则 173
二、波浪的起点确认 177
三、60均线定牛熊 178
四、60均线看压力支撑 180
五、股票五龙战法 183
第八章 交易决策·指 189
节 MACD的概念 191
一、MACD的由来 191
二、MACD的公式 192
三、MACD的参数 194
第二节 MACD与均线的关系 195
一、MACD的原理揭秘 195
二、MACD的0轴内涵 199
第三节 MACD的形态要领 208
一、背离的威力 208
二、2B法则与背离的关系 215
三、MACD与波浪的关系 219
第四节 MACD的柱子变化 225
一、MACD的四大经典柱子 226
二、MACD的多空临界状态 232
三、MACD的多空临界指标 236
四、模拟K线预演未来 243
第五节 MACD与套利的隐秘联系 248
一、“三利”公式 248
二、投机交易和套利交易 250
三、从套利的角度去投机 255
第九章 交易执行 261
节 资金管理 262
一、鞅策略和反鞅策略 262
二、凯利公式 267
三、固定分数法 271
四、固定比率法 277
五、递减分数法 282
第二节 程序化交易 284
一、程序化交易简介 285
二、交易系统化 287
三、交易自动化 296
第三节 算法交易 300
一、算法交易简介 300
二、交易成本分析 308
三、算法交易策略 314
第十章 交易评估 325
节 交易绩效评估 326
一、收益率 326
二、夏普比率 329
三、回撤 331
第二节 资金曲线分析 333
一、资金曲线的概念 333
二、资金曲线的类型 336
三、资金曲线的应用 339
第三节 交易软件评估 340
一、横向指数对比 341
二、纵向历史分析 343
三、五维综合评估 345
参考文献 347
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