金融计算与建模及SAS实现

第1章 大数据下收益率计算与实现
1．1 金融资产收益率定义
1．2 单只股票收益计算
1．2．1 创建指数单期收益计算环境
1．2．2 创建个股单期收益计算环境
1．2．3 单只股票平均收益计算
1．3 多只股票收益计算
1．3．1 由最新股票信息数据集创建宏文本
1．3．2 多只股票收益率计算
1．4 多只股票组合收益计算
1．5 无风险收益计算
习题1
第2章 指数计算
2．1 股票指数的概念
2．2 指数计算方法
2．3 指数计算公式中若干量的修正
2．4 指数计算——连锁调整法
2．5 债券指数
2．5．1 债券指数样本与基期
2．5．2 债券指数计算
2．5．3 债券指数计算程序
习题2
第3章 固定收益证券定价与期权定价
3．1 固定收益证券定价
3．1．1 债券的基本概念
3．1．2 到期收益率计算
3．1．3 有效年收益率
3．1．4 三种收益率之间的关系
3．1．5 第一个赎回日收益率计算
3．1．6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算
3．1．7 浮动利率债券贴现差额计算
3．1．8 债券价格与必要收益率计算
3．1．9 首次发行贴水债券的债务处理
3．2 债券久期计算
3．2．1 久期及修正久期计算
3．2．2 久期的近似计算
3．3 债券凸度
3．3．1 凸度的计算
3．3．2 凸度引起的价格变化
3．3．3 凸度的近似计算
3．4 债券的二叉树定价模型
3．4．1 不合期权的债券二叉树定价模型
3．4．2 内含买权的债券二叉树定价模型
3．4．3 内含卖权的债券二叉树定价模型
3．4．4 内含期权债券的有效久期和凸度
3．5 期权定价
3．5．1 期权的二叉树定价模型
3．5．2 Black-Scholes定价模型
3．6 应用案例
3．6．1 外汇看跌期权
3．6．2 避险收益
3．6．3 避险模拟
3．7 可转换债券定价
3．7．1 可转换债券概念
3．7．2 可转换债券定价
3．7．3 茂炼转换债券定价案例
习题3
……
第4章 收益波动率与风险溢价计算
第5章 大数据下最优投资组合
第6章 Copula函数与违约相关性度量
第7章 VaR度量与事后检验
第8章 债券市场风险与债券信用风险度量
第9章 静态利率期限结构模型
第10章 动态利率期限结构模型
参考文献
附录