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Copula界的理论研究及其在多元VaR界中的应用

Copula界的理论研究及其在多元VaR界中的应用

定 价:¥63.00

作 者: 王惠惠,李昊民 著
出版社: 中国财政经济出版社
丛编项:
标 签: 暂缺

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ISBN: 9787509594315 出版时间: 2020-01-01 包装: 平装
开本: 16开 页数: 字数:  

内容简介

  本书系统归纳了相关性度量方法以及相关性信息对copula界的收窄作用,并将相关性信息和copula界应用于VaR界的计算中。基础理论研究和实证应用相结合是本文的一大特点,利用Gini相关系数推导出一个新的copula界,提出了判定copula对角函数集上界的新方法,通过大量的实证案例阐释研究结论在实践中的具体应用。

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