Copula界的理论研究及其在多元VaR界中的应用

定　价：¥63.00

作　者：	王惠惠，李昊民著
出版社：	中国财政经济出版社
丛编项：
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787509594315	出版时间：	2020-01-01	包装：	平装
开本：	16开	页数：		字数：

内容简介

　　本书系统归纳了相关性度量方法以及相关性信息对copula界的收窄作用，并将相关性信息和copula界应用于VaR界的计算中。基础理论研究和实证应用相结合是本文的一大特点，利用Gini相关系数推导出一个新的copula界，提出了判定copula对角函数集上界的新方法，通过大量的实证案例阐释研究结论在实践中的具体应用。