寻找Alpha：量化交易策略

定　价：¥69.00

作　者：	（美）伊戈尔?图利钦斯基
出版社：	电子工业出版社
丛编项：
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787121331367	出版时间：	2019-08-01	包装：
开本：	16开	页数：	192	字数：

内容简介

　　这本书的作者是worldquant（世界**量化公司）的founder and CEO，介绍了worldquant实际应用平台，从 20 到 30 个不同的角度来讨论如何探索和开发量化金融模型，以及其可行性。每一章由不同的人来编写，整体构成一本牛人见解的集合。在国内量化还没有完成形成成熟市场的前提下，本书是非常有借鉴意义的。这本书学术性不太强，偏重于实际应用平台的介绍。

作者简介

　　Igor Tulchinsky（伊戈尔？图利钦斯基），华尔街资深交易员、量化交易公司 WorldQuant （世坤）的创始人。早年在得克萨斯大学奥斯汀分校（The University of Texas at Austin）获得了计算机专业的本科及硕士学位，接着去了 AT&T 的贝尔实验室从事科研工作。其后，又在宾夕法尼亚大学的沃顿商学院获得了 MBA 金融创业方向（MBA in Finance & Entrepreneurship）的硕士学位。译者简介如下：杨旭光，毕业于北京大学微电子专业，专注于量化投资，高频交易等方向，在该领域有很深的造诣。

图书目录

目录
第一部分简介
第1 章 Alpha 设计简介．．．．．．．．．．．．． 2
第2 章 Alpha 的起源――金融价格预测量化模型的生命周期．．．．．．．．．．．． 5
第3 章止损．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10
第二部分设计和评估
第4 章 Alpha 设计．．．．．．．．．．．．．． 16
第5 章如何开发Alpha：逻辑实例．．．．．．．．．．．．．．． 21
第6 章如何开发Alpha：案例研究．．．．．．．．．．．．． 24
第7 章基本面分析．．．．．．．．．．．．．． 32
第8 章股票价格与交易量．．．．．．．．．．．．． 36
第9 章换手率．．．．．．．．．．．．． 38
第10 章回测――信号或者过度拟合．．．．．．．．．．．．．． 41
第11 章 Alpha 与风险因子．．．．．．．．．．．．．．．．． 46
第12 章 Alpha 与证券组合风险的关系．．．．．．．．．．．．．． 50
第13 章风险与回撤．．．．．．．．．．．．．．． 56
第14 章数据与Alpha 设计．．．．．．．．．．．．．．．． 62
第15 章统计套利、过度拟合与Alpha 多样性．．．．．．．．．．．．．．．． 66
第16 章提升Alpha 信号稳定性的技巧．．．．．．．．．．．．．． 69
第17 章自动搜寻Alpha．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 72
第18 章 Alpha 研究中的算法和特殊技巧．．．．．．．．．．．．．．． 75
第三部分拓展研究
第19 章新闻与社会媒体对股票收益的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．． 78
第20 章由股票期权市场所反映的股票收益．．．．．．．．．．．．．．．．．． 83
第21 章动量Alpha 简介．．．．．．．．．．．．．．．．．． 90
第22 章财务报表分析．．．．．．．．．．．．．．．． 92
第23 章机构研究101．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 99
第24 章期货交易简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．112
第25 章远期外汇和期货中的Alpha ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．116
第四部分新工具WebSimTM
第26 章 WebSimTM 简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．120
第27 章 Alpha 与WebSimTM 的原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．126
第28 章理解WebSimTM 的工作流程．．．．．．．．．．．．．．．．130
第29 章用户帮助手册．．．．．．．．．．．．．．．．．．137
第30 章输出结果说明与Alpha 信号库．．．．．．．．．．．．．．．142
第31 章 Alpha 教程．．．．．．．．．．．．．．．．．151
第32 章常见问题解答．．．．．．．．．．．．．．．．．．．161
第五部分结语
第33 章卓越宽客的七个习惯．．．．．．．．．．．．．．．．．．．174