投资组合选择与投资策略：基于背景风险的研究

第1章 绪论
1．1 研究背景和意义
1．2 文献回顾和评述
1．3 研究问题和内容
1．4 研究创新之处
第一篇 传统的投资组合选择理论
第2章 基于均值方差模型的有效组合和有效边界
2．1 投资空间仅包含风险资产的组合生产
2．2 投资空间既包含风险资产又包含无风险资产的组合生产
第二篇 基于背景风险的资产组合选择理论
第3章 基于背景风险的投资组合选择
3．1 引言
3．2 模型
3．3 模型的求解和性质
3．4 结论
第4章 基于汇率风险的国际投资组合选择
4．1 引言
4．2 模型及其求解
4．3 模型解的性质
4．4 在不同市场上的资产配置
4．5 数值分析
4．6 结论
第5章 基于系统性偏度约束的投资组合选择
5．1 引言
5．2 模型和有效组合的性质
5．3 均值方差效率、系统性偏度和偏度
5．4 结论
……
第三篇 投资策略及其有效性检验