基于广义线性模型的非寿险未决赔款准备金评估方法研究

未决赔款准备金是非寿险公司（业务）最重要的一项负债，其评估受到保险公司及保险监管部门的高度重视．受经济、政治、社会以及环境、法律法规和会计准则等因素的影响，准备金的估计具有很大的不确定性。因而，准备金的估计是保险精算中拥有挑战性的内容，是公司经营与管理的基石，历来是理论和实务研究的热点问题。如何在大数据背景下，利用不同来源、不同种类、不同结构的保单信息对未决赔款准备金进行估计，是风险管理和精算领域面临的重大课题，具有重要的研究价值。该著作旨在介绍作者近年来在此方面的研究成果，该成果在理论上可以丰富未决赔款准备金的评估方法和技术；在实务中，对于非寿险公司（业务）科学提取准备金、合理进行费率厘定和利润核算、促进保险公司增强偿付能力，降低经营风险，提高保险公司的市场竞争力，也为保险监管部门制定合理的监管准则提供理论参考和技术支持。