计量经济学原理（第5版）

第1章 计量经济学导论
1.1 为什么要学习计量经济学？
1.2 计量经济学研究什么？
1.3 计量经济模型
1.4 数据是如何生成的？
1.5 经济数据类型
1.6 研究过程
1.7 实证研究论文的写作
1.8 经济数据的来源
概率入门
学习目标
关键词
P.1 随机变量
P.2 概率分布
P.3 联合、边际和条件概率
P.4 求和符号
P.5 概率分布的性质
P.6 条件依存
P.7 正态分布
P.8 练习
第2章 简单线性回归模型
学习目标
关键词
2.1 经济模型
2.2 计量经济模型
2.3 估计回归参数
2.4 评估最小二乘估计量
2.5 高斯-马尔可夫定理
2.6 最小二乘估计量的概率分布
2.7 估计随机误差项的方差
2.8 估计非线性关系
2.9 指示变量回归模型
2.10 自变量
2.11 练习
附录2A 最小二乘估计法的推导
附录2B b2的离差形式的表达式
附录2C b2是一个线性估计量
附录2D 推导b2的理论表达式
附录2E 推导b2的条件方差
附录2F 证明高斯—马尔可夫定理
附录2G 第2.10节介绍的结果证明
附录2H 蒙特卡罗模拟
第3章 区间估计与假设检验
学习目标
关键词
3.1 区间估计
3.2 假设检验
3.3 特定备择假设的拒绝域
3.4 假设检验的实例
3.5 p值
3.6 参数的线性组合
3.7 练习
附录3A t分布的推导
附录3B H1下的t统计量的分布
附录3C 蒙特卡罗模拟
第4章 预测、拟合优度和建模问题
学习目标
关键词
4.1 最小二乘预测
4.2 衡量拟合优度
4.3 建模问题
4.4 多项式模型
4.5 对数-线性模型
4.6 双对数模型
4.7 练习
附录4A 预测区间的推导
附录4B 总离差平方和的分解
附录4C 均方误差：估计和预测
第5章 多元回归模型
学习目标
关键词
5.1 引言
5.2 估计多元回归模型的参数
5.3 最小二乘估计的样本特性
5.4 区间估计
5.5 假设检验
5.6 非线性关系
5.7 最小二乘估计量的大样本特性
5.8 练习
附录5A 最小二乘估计量的推导
附录5B 增量法
附录5C 蒙特卡罗模拟
附录5D 自助法
第6章 多元回归模型中的进一步推断
学习目标
关键词
6.1 检验联合假设
6.2 非样本信息的应用
6.3 模型设定
6.4 预测
6.5 质量差的数据共线性和非显著性
6.6 非线性最小二乘
6.7 练习
附录6A F检验的统计效力
附录6B FWL定理的进一步结果
第7章 使用指示变量
学习目标
关键词
7.1 指示变量
7.2 应用指示变量
7.3 对数—线性模型
7.4 线性概率模型
7.5 处理效应
7.6 处理效应和因果模型
7.7 练习
附录7A 对数—线性模型解释的细节
附录7B 双差分估计量的推导
附录7C 重叠假设：细节
第8章 异方差
学习目标
关键词
8.1 异方差的性质
8.2 多元回归模型中的异方差
8.3 异方差稳健方差估计量
8.4 广义最小二乘法：方差形式已知
8.5 广义最小二乘法：方差形式未知
8.6 检测异方差
8.7 线性概率模型中的异方差
8.8 练习
附录8A 最小二乘估计量的性质
附录8B 异方差的拉格朗日乘数检验
附录8C 最小二乘残差的属性
附录8D 替代稳健“三明治”估计量
附录8E 蒙特卡罗证据：OLS、GLS和FGLS
第9章 时间数据回归：平稳变量
学习目标
关键词
9.1 引言
9.2 平稳性和弱依赖性
9.3 预测
9.4 检验序列相关误差
9.5 用于政策分析的时间序列回归
9.6 练习
附录9A D-W（Durbin-Watson）检验
附录9B AR（1）误差的性质
第10章 内生回归量和矩估计
学习目标
关键词
10.1 含有内生回归变量的最小二乘估计
10.2 x 和e 同期相关的情况
10.3 基于矩估计法的估计量
10.4 设定检验
10.5 练习
附录10A 弱工具变量检验
附录10B 蒙特卡罗模拟
第11章 联立方程模型
学习目标
关键词
11.1 供给和需求方程
11.2 简化型方程
11.3 最小二乘估计的失灵
11.4 识别问题
11.5 两阶段最小二乘估计
11.6 练习
附录11A 2SLS的备选方法
第12章 时间序列数据回归：非平稳变量
学习目标
关键词
12.1 平稳和非平稳变量
12.2 随机趋势的后果
12.3 平稳的单位根检验
12.4 协整
12.5 不存在协整关系时的回归
12.6 总结
12.7 练习
第13章 向量误差修正和向量自回归模型
学习目标
关键词
13.1 VEC模型和VAR模型
13.2 估计向量误差修正模型
13.3 估计VAR 模型
13.4 脉冲响应和方差分解
13.5 练习
附录13A 识别问题
第14章 时变波动和ARCH模型
学习目标
关键词
14.1 ARCH 模型
14.2 时变波动
14.3 检验、估计与预测
14.4 扩展
14.5 练习
第15章