量化投资教程

章 量化投资基础知识
节 市场投资组合理论
第二节 时间序列分析
第三节 金融量化简史
本章小结
第二章 量化投资中常用的Python知识要点
节 Python常用工具包
第二节 Python入门基础补充
本章小结
第三章 量化投资的种类
节 基本面量化
第二节 技术面量化
第三节 阿尔法量化
第四节 资产配置量化
第五节 演化量化
第六节 市场上的其他分类方法
本章小结
第四章 量化投资策略构建的一般步骤
节 用思维导图表述策略
第二节 编写用于回测的量化模型
第三节 策略归因分析和调整
第四节 编写用于实盘交易的量化模型
第五节 模拟盘测试
第六节 小资金实盘测试
本章小结
第五章 股票量化投资策略的构建方法
节 多因子股票策略的构建
第二节 Fama-French三因子模型
第三节 彼得·林奇投资策略的构建
本章小结
第六章 期货量化投资策略的构建方法——CTA股指期货跨期套利策略
节 股指期货及跨期套利策略与模型
第二节 协整模型
第三节 策略交易过程
第四节 策略思维导图
第五节 代码实现
第六节 回测结果
本章小结
第七章 基金量化投资策略的构建方法——基于LOF的基金轮动策略
节 基金的基本分类
第二节 LOF基金概述
第三节 策略逻辑
第四节 策略思维导图
第五节 代码实现
第六节 回测结果
本章小结
第八章 量化投资策略的机器学习方法——高送转预测
节 数据集
第二节 基于逻辑回归的预测
第三节 基于SVM的预测
第四节 基于逻辑回归&SVM的预测
第五节 代码实现
本章小结
第九章 量化投资的仓位管理——凯利公式
节 凯利公式概述
第二节 凯利公式要解决的问题
第三节 对凯利公式的理解
第四节 凯利公式在金融市场的应用
第五节 凯利公式的延伸思考
本章小结
附录 代码中的容错处理
参考文献
部分彩图