香奈儿看得一点也不错，因为其中一个“陷阱”就是她自己设下的。从意大利回来之后，她谁也没告诉，就突然去拜访迪亚吉列夫。她说她准备出资助他重演《春之祭》，条件是他不得对任何人透露此事。香奈儿深知他和米西亚的关系非比寻常，应该根本不指望迪亚吉列夫能保守秘密。但是，这个以迪亚吉列夫渴盼的 30万法郎交换他保密的要求，使她与迪亚吉列夫之间建立起一种同盟似的牢固关系。她的动机也许是纯粹着眼于艺术，她对莫杭说，她在资助迪亚吉列夫时是抱着为善不欲人知的态度：“正如人们所说，我未能阻止迪亚吉列夫的芭蕾舞团破产，我在 1914年之前没有看过《春之祭》。迪亚吉列夫说那出舞剧是一件伟大的历史性杰作。我相信他的话，提供他经费支援。这花掉了我 30万法郎，可是我不后悔。”

我们想一想，当米西亚发现本来在她羽翼保护下的香奈儿捷足先登，背着她去见了伟大的迪亚吉列夫时，会作何感想。这使得香奈儿一跃而成为艺术赞助人，即使还算不上是迪亚吉列夫的缪斯女神。另一件事更清楚地表明香奈儿进入了先锋派的艺术圈： 1922年，考克多请香奈儿为他改编的希腊悲剧《安蒂岗妮》设计戏服。 1922年12月在工作坊剧院的首度献演，由毕加索负责布景设计（在巨大蓝色背景上的几根白柱子），亚瑟·奥涅格作曲，香奈儿设计戏服。考克多称：“因为她是我们这个时代最伟大的服装设计师，而我不能想象伊底帕斯王的女儿们穿着不得体。”《Vogue》杂志也给予肯定： 1923年2月，《Vogue》杂志的法国版和美国版都刊登了她所设计的戏服，标题是“香奈儿尝试希腊风格，且依然法国”，并盛赞她感性手法的演绎。“安蒂岗妮厚重的羊毛裙，一如古希腊瓶子上的图案。她对于经典的再创造，加上了自己独到的诠释。”

1924年，香奈儿与毕加索一起为俄罗斯芭蕾舞团的舞剧携手合作，他主导舞台布幕和节目单的创作，她负责设计《蓝色列车》的服装。因为此剧，她的声望更上层楼。她已经不仅是一个负责出钱的赞助者，而且是艺术界创作者的一分子了。就在这时，或许是出于真正的担心，或许是出于不断累积的嫉妒，米西亚声言她要“保护”香奈儿不受毕加索的引诱。香奈儿对此非常恼火，以至在二十年后仍对保罗·莫杭抱怨：“我不需要保护！就算要，也绝不是米西亚的那种保护。因为凡是米西亚爱过的地方就寸草不生！”

自此，她与米西亚的关系变得越来越矛盾，她老觉得米西亚暗暗在密谋什么，或者如香奈儿对莫杭所说的，忙着“调查是否有什么不可告人的阴谋”。（她还对莫杭转述了音乐家埃里克·萨蒂说的有关米西亚的话：“猫来了，我们快把鸟藏起来吧。”）