为了描述各经济主体的资产选择的活动,本书采用了基于资产选择理论的托宾(Tobin,J.)的资产需求函数。由于这种函数主要以各金融资产的收益率作为说明变量,而这些变量间存在着较高的相关性,因此,在这种函数的参数估计中,很容易产生计量经济学上的多重共线性的问题。所以,本书在介绍了分析方法及一般均衡模型体系之后,对多重共线性的诊断法及规避法作了详细的探讨。以上内容分别被列入了本书的第工篇及第II篇。第III篇运用了第I篇介绍的分析框架及第II篇说明的处理多重共线性问题的方法,对资产需求函数进行了参数估计及计量分析,最后,运用由此而得到的一般均衡模型进行了政策模拟分析,以探索各金融资产价格的决定机制。...