计量经济学基础

前言
第1章绪论
引言
本章学习目标
11计量经济学的概念
111计量经济学的定义
112计量经济学的特点
12计量经济学的发展历史
121计量经济学的开端
122计量经济学的产生
123计量经济学的发展
13计量经济学的内容和目的
131计量经济学的内容
132计量经济学的目的
14计量经济学研究问题的步骤
141建立模型
142收集数据
143估计参数
144检验模型
145应用模型
15计量经济学的应用领域
151结构分析
152预测
153政策实验室
154理论检验与发展
总结与习题
第2章单方程计量经济学模型
引言
本章学习目标
21回归分析概述
211回归分析的含义和特点
212回归分析的基本概念
22单方程模型概述
221单方程模型的表示
222变量之间的非线性关系
223非线性模型线性化方法
23一元线性回归模型的估计
231单方程线性模型建立的假设
条件
232一元线性回归模型的普通最小
二乘估计方法
233一元线性回归模型估计量的
性质
24多元线性回归模型的估计
241多元线性回归模型的普通最小
二乘估计方法
242多元线性回归模型的结构参数的
修正
243多元线性回归模型估计量的
性质
25最大似然法
251一元线性回归模型的最大
似然法
252多元线性回归模型的最大
似然法
总结与习题
第3章单方程计量经济学的统计检验
与区间估计
引言
本章学习目标
31拟合优度检验
311总离差平方和的分解
312判定系数
313修正的判定系数
32方程总体线性的显著性检验
33变量显著性检验
34参数估计量的置信区间
35预测值的置信区间
总结与习题
第4章放松的计量经济学模型
引言
本章学习目标
41异方差性
411异方差性的基础知识
412异方差性的产生与后果
413异方差性的检验
414异方差性的修正
415例题分析
42序列相关性
421序列相关性的概念
422序列相关性的分类
423序列相关性的产生与后果
424序列相关性的检验
425序列相关性的修正
426例题分析
43多重共线性
431多重共线性的概念
432多重共线性的产生与后果
433多重共线性的检验
434多重共线性的修正
435例题分析
44随机解释变量
目录计量经济学基础441随机解释变量的概念
442随机解释变量的产生与后果
443存在随机解释变量时的估计
方法
444滞后被解释变量做解释变量
445例题分析
总结与习题
第5章特殊单方程模型
引言
本章学习目标
51虚拟变量模型
511虚拟变量的概念
512虚拟变量的设置规则和作用
513虚拟变量的引入方式
514虚拟解释变量的回归模型
515例题分析
52滞后变量模型
521滞后效应和滞后变量模型
522分布滞后模型的估计
523自回归模型的分类与构建
524自回归模型的估计与检验
525例题分析
总结与习题
第6章时间序列模型
引言
本章学习目标
61时间序列的概念
611随机过程与时间序列
612时间序列的数字特征
613平稳时间序列与非平稳时间
序列
614例题分析
62时间序列平稳性的检验方法
621散点图
622单位根检验
623扩展的迪基福勒检验
624PP检验
625例题分析
63平稳时间序列的识别、估计与
预测
631平稳时间序列的识别
632平稳时间序列的估计
633平稳时间序列的预测
634例题分析
总结与习题
第7章非平稳时间序列模型
引言
本章学习目标
71协整理论与误差修正模型
711长期均衡关系
712协整理论
713误差修正模型
714因果关系检验
715例题分析
72向量自回归模型（VAR(p)）
721VAR模型的一般形式
722简化式VAR模型的参数估计
723简化式VAR模型的预测
724VAR模型阶数p的确定
725VAR（p）模型的脉冲响应函数与
方差分解
726例题分析
总结与习题
第8章经典联立方程计量经济学
模型——理论与方法
引言
本章学习目标
81问题的提出
82基本概念和模型
821联立计量经济学模型的基本
概念
822联立计量经济学模型
83联立方程计量经济学模型的识别
831识别的概念
832模型的识别
84识别条件
841结构式识别条件
842简化式识别条件
85识别约束
总结与习题
第9章联立方程模型的估计
引言
本章学习目标
91递归模型的估计：普通最小二乘法
92间接最小二乘法
921间接最小二乘法的适用范围
922间接最小二乘法的步骤
923间接最小二乘法的计量性质
93二阶段最小二乘法
931二阶段最小二乘法的基本思路
932二阶段最小二乘法的主要步骤
933二阶段最小二乘法的基本条件
934二阶段最小二乘法的计量性质
94二阶段最小二乘法的主分量法
941主分量法的基本思路
942主分量法的使用
95三阶段最小二乘法
951三阶段最小二乘法的基本思路
952三阶段最小二乘法的基本步骤
953三阶段最小二乘法的使用条件
954三阶段最小二乘法与二阶段最小
二乘法的比较
96有限信息估计方法
961最小方差比法
962有限信息最大似然法
97完全信息最大似然法
971完全信息最大似然法的基本
思路
972完全信息最大似然法的基本
步骤
98联立方程模型的检验
981单个结构方程的检验
982总体模型的检验
总结与习题
附录
附录A标准正态分布表
附录Bt分布表
附录Cχ2分布表
附录DF分布表
附录EDW检验临界值表
参考文献