鉴于当前金融形势越来越复杂，市场涌现出的时变非线性等特征，本书将在时变非线性视角下研究脆弱期权和巨灾债券定价问题，为投资者、金融机构和监管当局提供决策参考依据。本书分为八章。第一章为绪论，描述脆弱期权和巨灾债券的研究背景和当前状况，简述脆弱期权和巨灾债券的特点，并介绍巨灾债券发行基本框架、赔付触发机制，最后介绍墨西哥巨灾债券案例。第二章研究随机波动率和随机利率下脆弱欧式期权定价。第三章研究带双随机波动率的跳-扩散过程下脆弱欧式期权定价。第四章研究随机利率和随机利差下脆弱欧式期权定价。第五章研究具有相关跳跃风险的脆弱期权定价。第六章研究非齐次泊松过程下的巨灾债券定价。第七章研究基于极值理论分布的巨灾债券定价。第八章研究双随机复合泊松损失过程下的巨灾债券定价。
鄂公网安备 42010302001612号 