基于高频数据的金融市场微观结构研究

第1章 导论
1.1 市场微观结构
1.2 高频数据及其建模与应用
1.3 研究动机与意义
第2章 学习不确定性与市场价格发现
2.1 理论模型
2.2 实证设计
2.3 实证检验
2.4 稳健性检验
2.5 小结
第3章 意见分歧与市场价格发现
3.1 异质性学习建模
3.2 数据来源及变量选取
3.3 实证分析
3.4 实证结果
3.5 稳健性分析
3.6 小结
第4章 IPo市场信息披露的研究
4.1 模型构建
4.2 实证研究设计
4.3 实证检验
4.4 工具变量法的稳健性分析
4.5 小结
第5章 媒体报道对IPo首日回报率影响的研究
5.1 文献回顾与研究假设
5.2 实证分析
5.3 实证检验
5.4 稳健性检验
5.5 小结
第6章 道德风险与报价市场微观结构研究
6.1 模型构建
6.2 实证设计
6.3 实证检验
6.4 变量替换的稳健性分析
6.5 小结
第7章 基于高频数据的资产收益特征研究
7.1 资产价格过程模型
7.2 资产价格动态过程模型设定检验
7.3 股票收益率与波动率的关系
7.4 小结
第8章 基于高频数据的单期期货套期保值策略研究
8.1 股指期货与套期保值策略
8.2 期货套期保值策略的实施
8.3 小结
附 录
参考文献