中国证券市场非对称性与交易机制设计

第1章 导论
1．1 选题背景和意义
1．2 国内外研究综述
1．3 研究内容与框架
1．4 研究方法与创新
第2章 证券市场收益率非对称性及效率损失
2．1 有效市场假说与资本市场效率
2．2 有效市场下的收益率特征
2．3 收益率非对称性与市场有效性
2．4 收益率非对称性下的效率损失
2．5 市场失灵与限价交易机制
2．6 本章小结
第3章 多层资本市场的联动性分析
3．1 多层资本市场的本质及关联性分析
3．2 风险投资的必要性分析
3．3 本章小结
第4章 中国多层资本市场的发展及必要性
4．1 中国多层资本市场发展历程
4．2 中国多层资本市场建设的必要性
4．3 多层资本市场对其他方面的影响
第5章 中国多层资本市场体系构建
5．1 中国多层资本市场的设计思路
5．2 中国主板市场风险度量研究
5．3 中国中小企业板市场构建研究
5．4 中国创业板市场构建研究
第6章 中国多层资本市场效率分析
6．1 中国多层资本市场的发展概况
6．2 中国多层资本市场体系资源配置帕累托有效性分析
6．3 多层资本市场体系风险配置帕累托有效性分析
6．4 本章小结
第7章 证券市场收益率与交易机制
7．1 证券市场价格限制机制
7．2 对称性交易制度与收益率分布的关系
7．3 对称性交易制度与非对称性效应的行为金融学解释
7．4 本章小结
第8章 中国证券市场的发展及非对称性证据
8．1 中国股票市场发展简要回顾
8．2 中国股票市场收益率波动特征的统计描述
8．3 非对称效应的实证研究
8．4 本章小结
第9章 中国主板市场非对称性交易机制设计
9．1 模型的设定
9．2 修正的模型——基于价值函数的非对称波动模型
9．3 模型的参数估计
9．4 对称涨跌幅限制与非对称波动的经验证据
9．5 非对称性涨跌幅限价政策幅度估算
9．6 非对称性涨跌幅限制设计效应的模拟分析
9．7 本章小结
第10章 中国多层资本市场体系限价交易制度研究
10．1 多层资本市场的风险特征
10．2 多层资本市场涨跌幅限价交易体系设计
10．3 中国多层资本市场涨跌幅限价交易制度设计
10．4 中国多层资本市场涨跌幅非对称限价交易制度设计
10．5 新涨跌幅限价交易制度效应的模拟分析
10．6 本章小结
第11章 研究结论、局限性与展望
11．1 研究结论
11．2 研究局限与展望
参考文献